菌群优化算法在投资组合中的应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9页 |
| ·研究综述 | 第9-12页 |
| ·研究内容及创新点 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第12页 |
| ·创新点 | 第12-13页 |
| 2 风险度量与投资组合理论 | 第13-28页 |
| ·基本概念 | 第13-17页 |
| ·收益 | 第13-15页 |
| ·风险 | 第15-16页 |
| ·一致性风险度量 | 第16页 |
| ·随机占优 | 第16-17页 |
| ·VaR 与均值–VaR 模型 | 第17-23页 |
| ·VaR 定义 | 第17-18页 |
| ·VaR 性质 | 第18-19页 |
| ·VaR 与方差的比较 | 第19-20页 |
| ·基于 VaR 的投资组合模型 | 第20-21页 |
| ·VaR 的计算 | 第21-22页 |
| ·VaR 的缺陷 | 第22-23页 |
| ·CVaR 与均值–CVaR 模型 | 第23-28页 |
| ·CVaR 概念 | 第23页 |
| ·CVaR 性质 | 第23-25页 |
| ·CVaR 与 VaR 的比较 | 第25-26页 |
| ·CVaR 的计算 | 第26-27页 |
| ·均值–CVaR 模型 | 第27-28页 |
| 3 菌群优化算法 | 第28-36页 |
| ·菌群优化算法简介 | 第28-29页 |
| ·菌群优化算法基本原理及流程 | 第29-32页 |
| ·算法原理 | 第29-30页 |
| ·算法模拟及流程 | 第30-32页 |
| ·菌群优化算法的不足与改进 | 第32-33页 |
| ·菌群优化算法设计 | 第33-36页 |
| ·参数设置 | 第33-34页 |
| ·编码方式 | 第34页 |
| ·适应度函数 | 第34-35页 |
| ·操作过程 | 第35-36页 |
| 4 数值实验 | 第36-44页 |
| ·样本空间 | 第36-37页 |
| ·样本数目的确定 | 第36页 |
| ·样本股票的选择 | 第36-37页 |
| ·均值–CVaR 模型的构建 | 第37-39页 |
| ·模型中参数的选择 | 第38-39页 |
| ·算法适应度函数的确定 | 第39页 |
| ·菌群优化算法求解 | 第39-40页 |
| ·结论分析及模型评价 | 第40-44页 |
| 5 总结与展望 | 第44-45页 |
| ·论文总结 | 第44页 |
| ·进一步展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录 | 第48页 |
| 附录一：原始菌群优化算法主程序 | 第48-51页 |
| 附录二：改进菌群优化算法主程序 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
