| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究目的和意义 | 第12-13页 |
| ·研究目的 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第13-17页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·研究内容和技术路线图 | 第18-20页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·技术路线图 | 第19-20页 |
| 第2章 开放式基金基础理论概述 | 第20-26页 |
| ·开放式基金的概念和特征 | 第20-21页 |
| ·开放式基金概念 | 第20页 |
| ·开放式基金特征 | 第20-21页 |
| ·我国开放式基金发展情况概述 | 第21-22页 |
| ·我国开放式基金发展历程 | 第21-22页 |
| ·我国开放式基金绩效评价现状 | 第22页 |
| ·开放式基金绩效评价理论基础模型 | 第22-25页 |
| ·马克维茨投资组合模型 | 第22-23页 |
| ·CAPM 资本资产定价模型 | 第23-24页 |
| ·APT 套利定价模型 | 第24页 |
| ·有效资本市场理论 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 开放式基金绩效评价方法指标选择 | 第26-32页 |
| ·传统方法下基金绩效评价指标选择 | 第26-27页 |
| ·基金组合收益率评价指标 | 第26页 |
| ·考虑风险的标准差、β系数指标 | 第26-27页 |
| ·风险调整后因素指标选择 | 第27-29页 |
| ·Treynor 指数、Sharpe 指数、Jenson 指数单因素指标 | 第27-29页 |
| ·M~2指数双因素指标 | 第29页 |
| ·基金经理择股和择时能力指标选择 | 第29-30页 |
| ·T-M 模型 | 第30页 |
| ·H-M 模型 | 第30页 |
| ·基金绩效持续性指标选择 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 开放式基金绩效评价方法比较分析 | 第32-50页 |
| ·基金样本选取和数据说明 | 第32-34页 |
| ·基金样本选取 | 第32-33页 |
| ·数据说明 | 第33-34页 |
| ·绩效评价指标及方法选择 | 第34页 |
| ·绩效评价结果比较分析表 | 第34-47页 |
| ·传统方法基金绩效评价方法比较分析 | 第35-38页 |
| ·风险调整后的因素指标绩效评价方法比较分析 | 第38-44页 |
| ·基金经理选股和择时能力绩效评价方法比较分析 | 第44-46页 |
| ·基金绩效持续性方法比较分析 | 第46-47页 |
| ·绩效评价方法比较分析结论 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 开放式基金绩效评价方法适用性建议 | 第50-54页 |
| ·传统方法下绩效评价方法方面 | 第50-51页 |
| ·因素指标分析绩效评价方法方面 | 第51-52页 |
| ·因素模型之间关联性 | 第51页 |
| ·因素模型之间差异性 | 第51-52页 |
| ·基金经理选股能力和择时能力方面 | 第52-53页 |
| ·绩效持续性方面 | 第53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 | 第59-70页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |