| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的和意义 | 第11页 |
| ·国内外相关研究现状 | 第11-17页 |
| ·国外相关研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内相关研究现状 | 第14-16页 |
| ·研究述评 | 第16-17页 |
| ·主要研究内容及研究方法 | 第17-18页 |
| ·主要研究内容 | 第17页 |
| ·主要研究方法 | 第17-18页 |
| ·技术路线 | 第18-19页 |
| 第2章 国内大豆现货价格风险及期货市场现状 | 第19-24页 |
| ·国内大豆现货价格风险成因及其影响 | 第19-20页 |
| ·大豆现货市场价格风险成因分析 | 第19-20页 |
| ·大豆价格风险对其产业发展的影响 | 第20页 |
| ·国内大豆套保比率有效性研究的理论基础 | 第20-23页 |
| ·大豆期货最优套期保值比率的内涵 | 第20-21页 |
| ·大豆期货市场套期保值功能的原理 | 第21页 |
| ·大豆期货市场发展现状 | 第21-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 国内大豆期货最优套期保值比率估算 | 第24-36页 |
| ·样本数据的选取 | 第24页 |
| ·平稳性检验 | 第24-25页 |
| ·简单回归模型（OLS）估算 | 第25-27页 |
| ·误差修正模型（ECM）估算 | 第27-31页 |
| ·序列协整关系检验 | 第27-30页 |
| ·参数估计 | 第30-31页 |
| ·ECM-BGARCH 模型估算 | 第31-35页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第32-33页 |
| ·参数估计 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 国内大豆期货最优套期保值比率有效性评价 | 第36-42页 |
| ·大豆最优套保比率有效性评价指标 | 第36页 |
| ·不同估算方法下大豆最优套保比率有效性评价 | 第36-40页 |
| ·OLS 模型下的大豆套保比率有效性评价 | 第37-38页 |
| ·ECM 模型下的大豆套保比率有效性评价 | 第38-39页 |
| ·ECM-BGARCH 模型下的大豆套保比率有效性评价 | 第39页 |
| ·未经套期保值操作的有效性评价 | 第39-40页 |
| ·结果分析 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第5章 政策建议 | 第42-46页 |
| ·加强大豆期货市场交易监管 | 第42-43页 |
| ·完善大豆期货市场交易监管制度 | 第42页 |
| ·丰富大豆期货市场交易监管手段 | 第42-43页 |
| ·完善大豆期货市场信息披露制度 | 第43-44页 |
| ·扩大大豆期货市场信息披露范围 | 第43页 |
| ·拓宽大豆期货市场信息披露渠道 | 第43-44页 |
| ·积极发展多样化的大豆期货交易主体 | 第44-45页 |
| ·普及大豆期货交易专业知识 | 第44页 |
| ·鼓励大豆小生产者建立新型合作组织 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 附录 | 第51-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |