| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 目录 | 第10-13页 |
| 插图索引 | 第13-15页 |
| 附表索引 | 第15-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-32页 |
| ·研究背景及其意义 | 第16-21页 |
| ·研究背景 | 第16-20页 |
| ·研究意义 | 第20-21页 |
| ·选题的来源 | 第21页 |
| ·国内外文献综述 | 第21-27页 |
| ·巨灾风险债券定价的实证模型 | 第22-24页 |
| ·巨灾风险债券的均衡定价模型 | 第24-25页 |
| ·巨灾风险债券的无套利定价模型 | 第25-27页 |
| ·现有研究存在的问题 | 第27页 |
| ·论文主要研究内容 | 第27-29页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第29-30页 |
| ·本文的主要创新点 | 第30-32页 |
| 第2章 基础理论与参数估计方法 | 第32-41页 |
| ·资产定价基本理论 | 第32-36页 |
| ·巨灾风险债券定价基本理论 | 第36-38页 |
| ·巨灾风险债券定价原理 | 第36-37页 |
| ·巨灾风险债券估值理论 | 第37-38页 |
| ·参数估计方法 | 第38-40页 |
| ·财产保险损失分布的极大似然估计法 | 第38页 |
| ·扩散过程的参数估计方法 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第3章 巨灾风险债券基本结构与市场特征 | 第41-51页 |
| ·巨灾风险债券的基本结构与实例分析 | 第41-46页 |
| ·巨灾风险债券的一般结构 | 第41-42页 |
| ·巨灾风险债券合约中的触发机制 | 第42-44页 |
| ·墨西哥多巨灾债券实例分析 | 第44-46页 |
| ·巨灾风险债券的优势与不足 | 第46-48页 |
| ·巨灾风险债券的市场特征 | 第48-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第4章 基于 Vasicek 与 CIR 利率条件下的巨灾风险债券定价模型研究 | 第51-85页 |
| ·巨灾风险债券估值体系 | 第51-60页 |
| ·模型假设 | 第51页 |
| ·定价模型中的利率动态过程 | 第51-55页 |
| ·财产保险累积损失过程 | 第55页 |
| ·巨灾风险债券的定价模型 | 第55-60页 |
| ·估值巨灾风险债券的混合逼近算法 | 第60-63页 |
| ·参数估计与性能评价 | 第63-76页 |
| ·数据描述 | 第63-65页 |
| ·财产保险损失分布 | 第65-71页 |
| ·索赔计数过程 | 第71-76页 |
| ·数值分析 | 第76-83页 |
| ·本章小结 | 第83-85页 |
| 第5章 基于极值理论分布的巨灾风险债券定价研究 | 第85-114页 |
| ·巨灾保险损失的极值理论分布建模 | 第85-96页 |
| ·基于块最大值法的广义极值分布 | 第86-89页 |
| ·基于门限峰值法的广义帕累托分布 | 第89-92页 |
| ·极值理论分布模型的数据检验 | 第92-93页 |
| ·极值理论分布参数的极大似然估计 | 第93-96页 |
| ·巨灾风险债券定价与估值 | 第96-105页 |
| ·Longstaff 利率模型下的巨灾风险债券定价模型 | 第96-100页 |
| ·巨灾风险债券定价模型的数值解法 | 第100-105页 |
| ·参数估计与数值分析 | 第105-113页 |
| ·数据描述 | 第105-106页 |
| ·极值理论分布的参数估计 | 第106-108页 |
| ·极值理论分布模型检验 | 第108-110页 |
| ·巨灾风险债券定价模型的数值分析 | 第110-113页 |
| ·本章小结 | 第113-114页 |
| 第6章 双随机复合泊松损失过程条件下的巨灾风险债券定价模型研究 | 第114-133页 |
| ·巨灾风险债券建模 | 第115-125页 |
| ·模型假设 | 第115页 |
| ·索赔抵达强度与门限时间满足的随机过程 | 第115-118页 |
| ·利率期限结构 | 第118-124页 |
| ·巨灾风险债券的定价模型 | 第124-125页 |
| ·巨灾风险债券价格估计的 Quasi-Monte Carlo(QMC)模拟 | 第125-128页 |
| ·QMC 方法 | 第125-126页 |
| ·巨灾风险债券定价的 QMC 算法 | 第126-128页 |
| ·数值分析 | 第128-132页 |
| ·参数灵敏度分析 | 第129-131页 |
| ·收益价差 | 第131-132页 |
| ·本章小结 | 第132-133页 |
| 结论与展望 | 第133-136页 |
| 参考文献 | 第136-148页 |
| 致谢 | 第148-149页 |
| 附录 A 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第149-150页 |
| 附录 B 攻读博士学位期间主持与参与的研究课题 | 第150页 |
