多阶段复合期权定价模型的改进及应用研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究的背景与意义 | 第9-10页 |
| ·目前研究现状 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12页 |
| ·研究的主要内容 | 第12-13页 |
| ·研究的框架图 | 第13-14页 |
| 第二章 前期预备知识 | 第14-16页 |
| ·预备知识 | 第14-15页 |
| ·小结 | 第15-16页 |
| 第三章 改进的三阶段复合期权定价模型 | 第16-31页 |
| ·建立定价模型 | 第16-27页 |
| ·一阶段常波动率定价模型 | 第16-17页 |
| ·二阶段常波动率定价模型 | 第17-22页 |
| ·三阶段变波动率的复合期权模型 | 第22-27页 |
| ·数值计算与分析 | 第27-30页 |
| ·常波动率模型与变波动率计算结果比较 | 第29页 |
| ·变波动率对期权价值的敏感性分析 | 第29-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 第四章 六阶段变波动率复合期权模型 | 第31-46页 |
| ·定价问题的分析 | 第31-32页 |
| ·传统六阶段复合期权模型 | 第32-33页 |
| ·改进的六阶段定价模型 | 第33-38页 |
| ·确定各阶段的波动率 | 第35页 |
| ·用层次分析法确定各阶段成功概率 | 第35-36页 |
| ·用泊松分布来确定各阶段成功概率 | 第36页 |
| ·跳的个数的确定 | 第36-38页 |
| ·实证研究 | 第38-45页 |
| ·将数据代人求值 | 第39-43页 |
| ·数值结果与分析 | 第43-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 第五章 总结与展望 | 第46-48页 |
| ·本文的主要内容与创新点 | 第46页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 附录 | 第52-57页 |
| 攻读硕士期间完成的论文 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
