| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪言 | 第8-13页 |
| ·研究背景和意义 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·论文创新和框架结构 | 第11-13页 |
| ·论文创新点 | 第11页 |
| ·框架结构 | 第11-13页 |
| 第二章 金融时间序列波动率的特征和模型 | 第13-18页 |
| ·收益分布的非正态性和波动聚集性 | 第13-15页 |
| ·非对称性 | 第15-16页 |
| ·长记忆性 | 第16-18页 |
| 第三章 ARFIMA-EGARCH-GED 模型 | 第18-25页 |
| ·模型建立 | 第18-20页 |
| ·模型估计 | 第20-23页 |
| ·平方误差高阶矩的有界性 | 第20-22页 |
| ·模型极大似然估计量的渐近正态性 | 第22-23页 |
| ·预测与评估 | 第23-25页 |
| ·预测方法 | 第23-24页 |
| ·预测评估 | 第24-25页 |
| 第四章 不同分布和不同模型下的波动率估计预测对比 | 第25-33页 |
| ·样本数据描述 | 第25-27页 |
| ·数据来源 | 第25页 |
| ·收益率序列统计特征 | 第25-27页 |
| ·平稳性检验 | 第27页 |
| ·模型估计 | 第27-31页 |
| ·不同分布下的模型估计 | 第28-30页 |
| ·不同模型估计结果对比 | 第30-31页 |
| ·波动率预测和评估 | 第31-33页 |
| 第五章 基于非参数方法的波动率收益率关系和不同市场波动率之间关系的探讨 | 第33-40页 |
| ·非参数回归模型 | 第33-34页 |
| ·Nadaraya-Watson 核估计 | 第34-35页 |
| ·局部多项式估计 | 第35-37页 |
| ·基于非参数方法的波动率和收益率关系的探讨 | 第37-38页 |
| ·基于非参数方法的沪深两股市波动率之间关系的探讨 | 第38-40页 |
| 第六章 结论和展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第48页 |