巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行信用风险研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-15页 |
| ·国外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·文章的研究思路和框架结构 | 第15-16页 |
| ·文章的主要内容 | 第15-16页 |
| ·文章的研究框架 | 第16页 |
| ·文章的创新与不足 | 第16-17页 |
| 第2章 巴塞尔协议Ⅲ | 第17-25页 |
| ·出台背景及改革的主要内容 | 第17-20页 |
| ·出台背景 | 第17页 |
| ·改革的主要内容 | 第17-20页 |
| ·对国际商业银行的影响分析 | 第20-21页 |
| ·正面影响 | 第20页 |
| ·负面影响 | 第20-21页 |
| ·对中国实施《巴塞尔协议Ⅲ》的分析 | 第21-25页 |
| ·短期分析 | 第21-23页 |
| ·长期分析 | 第23-25页 |
| 第3章 商业银行信用风险及其度量模型 | 第25-36页 |
| ·我国商业银行信用风险现状 | 第25-26页 |
| ·信用风险具有集中性 | 第25页 |
| ·风险管理技术不健全 | 第25页 |
| ·地方融资平台的高信贷风险 | 第25-26页 |
| ·法律机制不健全 | 第26页 |
| ·信贷资产质量有待提高 | 第26页 |
| ·信用风险度量方法 | 第26-36页 |
| ·传统度量方法 | 第26-29页 |
| ·现代度量方法 | 第29-36页 |
| 第4章 KMV 模型的修正及实证分析 | 第36-44页 |
| ·样本和数据的选取 | 第36页 |
| ·模型参数计算及实证分析 | 第36-44页 |
| ·企业的股权市场价值 | 第36-37页 |
| ·股权价值波动率 | 第37-38页 |
| ·时间参数 | 第38页 |
| ·无风险收益率 | 第38页 |
| ·企业债务面值 | 第38-39页 |
| ·企业资产的市场价值及其波动率 | 第39-40页 |
| ·违约点和违约距离 | 第40-43页 |
| ·违约概率 | 第43-44页 |
| 第5章 我国商业银行的应对之策 | 第44-48页 |
| ·控制地方融资平台信用风险 | 第44页 |
| ·完善信用风险管理体系 | 第44-45页 |
| ·增强盈利能力，提高资本储备 | 第45-47页 |
| ·加强流动性监管 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 后记 | 第52页 |
