我国沪市与国际股市的联动性研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·文献评述 | 第14页 |
| ·研究思路、结构安排及可能的创新 | 第14-16页 |
| 第二章 股市间联动性动因分析 | 第16-19页 |
| ·经济基础面影响假说 | 第16-17页 |
| ·市场信息传染假说 | 第17页 |
| ·行为金融理论 | 第17-18页 |
| ·股市联动性理论总结 | 第18-19页 |
| 第三章 样本选择与描述统计分析 | 第19-24页 |
| ·样本选取说明 | 第19-21页 |
| ·样本数据的处理 | 第21-22页 |
| ·股指收益率序列基本统计描述 | 第22-24页 |
| 第四章 沪市与国际股市的联动性实证研究 | 第24-42页 |
| ·沪市与国际股市之间联动关系静态分析 | 第24-35页 |
| ·数据平稳性检验 | 第25页 |
| ·协整关系检验 | 第25-27页 |
| ·各股市间收益率相关系数分析 | 第27-28页 |
| ·Granger 因果检验 | 第28-29页 |
| ·脉冲响应及方差分解分析 | 第29-35页 |
| ·沪市与国际股市的联动关系动态分析 | 第35-42页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第36-38页 |
| ·沪市与世界主要股市的波动溢出效应检验 | 第38-40页 |
| ·基于 MGARCH 的股市间动态相关系数分析 | 第40-42页 |
| 第五章 文章主要结论及启示 | 第42-48页 |
| ·计量分析的主要结论 | 第42-43页 |
| ·对计量结论的进一步解释 | 第43-45页 |
| ·研究结论对我国资本市场的启示 | 第45-48页 |
| ·机构投资者应注重海外投资，充分享受分散投资益处 | 第45-46页 |
| ·提升资本市场开放性，允许普通投资者“走出去” | 第46页 |
| ·完善股市交易和信息传导机制，提升市场有效性 | 第46-47页 |
| ·监管当局应未雨绸缪，防范股市间风险的传递 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 攻读硕士期间所发表学术论文 | 第51-52页 |
| 后记 | 第52页 |
