| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究的背景及意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究的内容与方法 | 第10-12页 |
| ·研究对象 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第11页 |
| ·论文结构 | 第11-12页 |
| ·论文研究技术路线图 | 第12页 |
| ·论文特色与不足之处 | 第12-14页 |
| ·论文特色 | 第12-13页 |
| ·论文不足 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-22页 |
| ·国外 IPO 首日超额收益理论研究 | 第14-20页 |
| ·基于信息经济学的理论解释 | 第14-18页 |
| ·基于行为金融学的理论解释 | 第18-20页 |
| ·国内 IPO 首日超额收益实证研究 | 第20-22页 |
| ·基于信息经济学的实证研究 | 第20-21页 |
| ·基于行为金融学的实证研究 | 第21-22页 |
| 第3章 投资者情绪与创业板 IPO 首日超额收益率关系理论分析 | 第22-40页 |
| ·投资者情绪的定义 | 第22-23页 |
| ·投资者情绪的特点 | 第23-32页 |
| ·认知过程的偏差 | 第23-28页 |
| ·情绪过程的偏差 | 第28-32页 |
| ·我国创业板市场投资者情绪特征 | 第32-35页 |
| ·过度自信 | 第32-33页 |
| ·暴富心理 | 第33页 |
| ·羊群行为 | 第33-34页 |
| ·机构投资者的投资行为并不成熟 | 第34-35页 |
| ·投资者情绪对 IPO 首日超额收益的影响 | 第35-40页 |
| ·狂热投资者与 IPO 首日超额收益 | 第37-38页 |
| ·正反馈交易者与 IPO 首日超额收益 | 第38-40页 |
| 第4章 投资者情绪与创业板 IPO 首日超额收益率关系实证分析 | 第40-47页 |
| ·模型设定与变量选取 | 第40-41页 |
| ·被解释变量 | 第40页 |
| ·解释变量 | 第40-41页 |
| ·样本选择 | 第41-42页 |
| ·变量描述性统计 | 第42-43页 |
| ·模型回归结果分析 | 第43-47页 |
| ·参数估计 | 第43-44页 |
| ·稳健性检验 | 第44-45页 |
| ·回归结果分析 | 第45-47页 |
| 第5章 结论与展望 | 第47-49页 |
| ·主要结论 | 第47页 |
| ·政策建议 | 第47-48页 |
| ·不足与展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53页 |