| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·引言 | 第9-11页 |
| ·应用背景 | 第11页 |
| ·本文研究内容 | 第11-13页 |
| 2 Copula基本理论 | 第13-25页 |
| ·Copula函数的定义 | 第13-15页 |
| ·Copula函数的分类 | 第15-20页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第20-25页 |
| 3 几种检验方法的比较及最优Copula的选择 | 第25-33页 |
| ·几种常见的Copula函数检验方法 | 第25-30页 |
| ·模拟检验及分析 | 第30-31页 |
| ·最优Copula函数的选择方法 | 第31-33页 |
| 4 基于Copula理论的金融市场之间相关性分析 | 第33-48页 |
| ·相关性度量 | 第33-41页 |
| ·沪港两股市相关性分析 | 第41-44页 |
| ·沪深两股市相关性分析 | 第44-48页 |
| 5 总结与研究展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士阶段所发表的论文 | 第54页 |