| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 序言 | 第10-21页 |
| ·破产理论概述 | 第10-11页 |
| ·经典风险模型及其推广 | 第11-16页 |
| ·相依风险模型及其研究现状 | 第16-20页 |
| ·本文的主要工作 | 第20-21页 |
| 2 预备知识 | 第21-27页 |
| ·齐次POISSON过程 | 第21-22页 |
| ·复合POISSON过程 | 第22-23页 |
| ·布朗运动 | 第23页 |
| ·鞅 | 第23-24页 |
| ·随机和 | 第24-25页 |
| ·矩母函数、概率母函数和LAPLACE变换 | 第25-27页 |
| 3 带干扰的索赔次数相依风险模型的破产概率 | 第27-34页 |
| ·模型建立 | 第27-29页 |
| ·相依性对保费计算的影响 | 第29-30页 |
| ·相依性对破产概率的影响 | 第30-32页 |
| ·数值计算 | 第32-34页 |
| 4 带干扰保费随机收取具有多个副索赔的相依风险模型最终破产概率 | 第34-42页 |
| ·模型建立 | 第34-35页 |
| ·索赔次数的数字特征和索赔额的矩母函数 | 第35-38页 |
| ·相依性对破产概率的影响 | 第38-42页 |
| 5 总结与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |