| 内容摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-17页 |
| 1. 引言 | 第17-31页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第17-26页 |
| ·选题背景 | 第17-24页 |
| ·研究意义 | 第24-26页 |
| ·研究路径与框架 | 第26-27页 |
| ·研究路径 | 第26-27页 |
| ·研究的框架 | 第27页 |
| ·本文的创新与不足 | 第27-31页 |
| ·本文的创新 | 第27-30页 |
| ·本文的不足 | 第30-31页 |
| 2. 文献综述 | 第31-45页 |
| ·基金经理的证券选择能力、时机选择能力 | 第31-36页 |
| ·基金经理的行业选择能力 | 第36-38页 |
| ·基金持有人的基金选择能力与时机选择能力 | 第38-45页 |
| ·基金持有人的基金选择能力 | 第38-43页 |
| ·基金持有人的时机选择能力 | 第43-45页 |
| 3. 基金经理与基金持有人投资选择能力的评价方法 | 第45-73页 |
| ·基金经理证券选择能力与时机选择能力的评价方法 | 第45-60页 |
| ·基于基金申购、赎回数据的评价方法 | 第45-55页 |
| ·基于基金资产组合数据的评价方法 | 第55-60页 |
| ·基金经理行业选择能力的评价方法 | 第60-61页 |
| ·基金持有人的基金选择能力与时机选择能力的评价方法 | 第61-73页 |
| ·持有人基金选择能力的评价方法 | 第61-70页 |
| ·基金持有人的时机选择能力的评价方法 | 第70-73页 |
| 4. 基金经理证券选择能力和选时能力的实证分析 | 第73-97页 |
| ·研究设计 | 第73-78页 |
| ·模型的建立 | 第73-75页 |
| ·Bootstrap方法的运用 | 第75-78页 |
| ·样本数据的选取 | 第78-79页 |
| ·实证分析与结论 | 第79-97页 |
| ·2006-2010间基金经理的选时能力与证券选择能力 | 第79-85页 |
| ·牛市与熊市状态下基金经理的证券选择能力和选时能力 | 第85-96页 |
| ·小结 | 第96-97页 |
| 5. 基金经理行业选择能力的实证分析 | 第97-109页 |
| ·研究设计 | 第97-99页 |
| ·样本数据的选取 | 第99-101页 |
| ·实证分析与结论 | 第101-109页 |
| ·基金股票组合的行业集中度与基金业绩—基金组合分析 | 第101-103页 |
| ·基金股票组合的行业集中度与基金业绩——回归分析 | 第103-105页 |
| ·基金资产配置的行业选择能力——GT指标的证据 | 第105-107页 |
| ·小结 | 第107-109页 |
| 6. 持有人基金选择能力与时机选择能力的实证分析 | 第109-139页 |
| ·持有人基金选择能力的实证分析 | 第109-127页 |
| ·研究设计 | 第109-112页 |
| ·样本数据的选取 | 第112-113页 |
| ·实证分析与结论 | 第113-127页 |
| ·基金持有人选时能力的实证分析 | 第127-139页 |
| ·研究设计 | 第127-131页 |
| ·样本数据的选取 | 第131-132页 |
| ·实证分析与结论 | 第132-139页 |
| 7. 基金经理及基金持有人的选择能力：行为金融学的解释 | 第139-150页 |
| ·认知偏误与投资者的选择能力 | 第140-145页 |
| ·框架依赖偏差与投资者的选择能力 | 第145-146页 |
| ·损失厌恶与投资者的选择能力 | 第146-148页 |
| ·羊群行为与投资者的选择能力 | 第148-150页 |
| 参考文献 | 第150-161页 |
| 后记 | 第161-163页 |
| 致谢 | 第163-164页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第164页 |
