| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-21页 |
| ·汇率与股票市场关系的理论研究 | 第14-15页 |
| ·汇率与股票价格关系的实证研究 | 第15-19页 |
| ·汇率变动与股票收益率关系的实证研究 | 第19-21页 |
| ·文献述评 | 第21页 |
| ·研究思路与研究内容 | 第21-23页 |
| ·研究思路 | 第21-22页 |
| ·研究内容 | 第22-23页 |
| 第2章 汇率与股票关系的理论基础 | 第23-34页 |
| ·汇率与股票价格的理论关系 | 第23-24页 |
| ·流量导向模型理论 | 第23-24页 |
| ·股票导向模型理论 | 第24页 |
| ·汇率对股票价格影响的途径 | 第24-27页 |
| ·贸易传导机制 | 第24-25页 |
| ·利率传导机制 | 第25-26页 |
| ·货币供应传导机制 | 第26页 |
| ·心理预期传导机制 | 第26-27页 |
| ·人民币汇率波动对中国股票市场的影响研究 | 第27-33页 |
| ·人民币汇率波动的背景和原因 | 第27-29页 |
| ·中国股票市场发展历程 | 第29-31页 |
| ·人民币汇率波动对中国股票价格的影响 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第3章 人民币汇率波动与 A 股及 H 股价格关系研究 | 第34-45页 |
| ·数据选择与描述统计 | 第34-36页 |
| ·数据选择 | 第34页 |
| ·数据的描述统计 | 第34-36页 |
| ·人民币汇率波动与 A 股及 H 股价格关系实证研究 | 第36-42页 |
| ·平稳性检验 | 第36-38页 |
| ·协整检验 | 第38-40页 |
| ·误差修正模型 | 第40-41页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第41-42页 |
| ·实证研究结果分析 | 第42-44页 |
| ·人民币汇率波动与 A 股及 H 股市场指数关系分析 | 第43-44页 |
| ·短期内人民币汇率与 A 股及 H 股市场指数的动态调整机制 | 第44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 人民币汇率波动对 A 股与 H 股收益率影响研究 | 第45-61页 |
| ·研究设计 | 第45-47页 |
| ·变量和数据的选择 | 第45页 |
| ·样本描述统计分析 | 第45-46页 |
| ·汇率与股票收益率关系模型 | 第46-47页 |
| ·人民币汇率波动对 A 股与 H 股整体股票收益率的影响研究 | 第47-51页 |
| ·平稳性检验 | 第47-48页 |
| ·面板数据回归模型选择 | 第48-50页 |
| ·实证结果分析 | 第50-51页 |
| ·人民币汇率波动对 A 股与 H 股行业股票收益率影响研究 | 第51-56页 |
| ·A 股与 H 股市场各行业股票收益率的描述统计分析 | 第51-52页 |
| ·平稳性检验 | 第52-53页 |
| ·各行业研究结果分析 | 第53-56页 |
| ·人民币汇率波动对 A+H 股上市公司股票收益率影响研究 | 第56-59页 |
| ·数据和样本选择 | 第56-57页 |
| ·研究结果分析 | 第57-59页 |
| ·管理建议 | 第59-60页 |
| ·对政府部门的政策建议 | 第59页 |
| ·对中国企业的建议 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-69页 |
| 附录A (攻读硕士学位期间所发表的学术论文) | 第69-70页 |
| 附录B (所选样本企业列表) | 第70-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
