我国公司债券流动性溢价研究--以次贷危机为背景

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
第一章 引言	第7-19页
第一节 选题意义及背景	第7-8页
第二节 文献综述	第8-17页
第三节 研究方法和论文结构	第17页
第四节 本文贡献与不足	第17-18页
第五节 概念界定	第18-19页
第二章 我国公司债券的流动性分析	第19-27页
第一节 公司债券流动性的度量	第19-22页
第二节 我国公司债券市场流动性现状	第22-27页
第三章 公司债券流动性的影响因素	第27-40页
第一节 交易制度设计对公司债券流动性的影响	第27-29页
第二节 信息披露对公司债券流动性的影响	第29-31页
第三节 信用评级对公司债券流动性的影响	第31-38页
第四节 公司债券市场流动性溢价理论模型分析	第38-40页
第四章 我国公司债券流动性溢价的实证分析	第40-47页
第一节 样本的选择与数据处理	第40-42页
第二节 危机期间公司债券利差与流动性风险	第42-44页
第三节 建立时间序列数据分析模型	第44-47页
第四节 建立面板序列分析模型	第47页
第五章 结论与政策建议	第47-52页
第一节 主要结论	第47-48页
第二节 提高公司债券流动性的建议	第48-52页
参考文献	第52-56页
附录	第56-60页
后记	第60-61页