| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状和发展趋势 | 第12-16页 |
| ·本文的研究思路及研究方法 | 第16页 |
| ·本文的研究架构 | 第16-17页 |
| ·本文创新点 | 第17-18页 |
| ·本文不足之处 | 第18-19页 |
| 2. 巴塞尔协议简述 | 第19-23页 |
| ·巴塞尔协议发展历史 | 第19-20页 |
| ·巴塞尔协议对我国银行业风险管理的影响 | 第20-21页 |
| ·内部评级法 | 第21-23页 |
| 3. 信用风险管理的一般理论分析 | 第23-32页 |
| ·信用风险的定义 | 第23-24页 |
| ·信用风险的特点 | 第24-25页 |
| ·信用风险的成因 | 第25-26页 |
| ·信用风险的影响 | 第26-27页 |
| ·信用风险度量方法 | 第27-32页 |
| ·传统信用风险测量模型 | 第27-30页 |
| ·现代违约率测度模型 | 第30-32页 |
| 4. KMV模型 | 第32-41页 |
| ·KMV模型框架 | 第32-36页 |
| ·KMV模型的优势 | 第36-38页 |
| ·KMV模型应用于中国时必须考虑的几点问题 | 第38-41页 |
| ·为什么将ST公司看成违约者? | 第38-39页 |
| ·非流通股问题 | 第39-40页 |
| ·KMV模型在我国股票市场上运用的其他缺陷 | 第40-41页 |
| 5. 实证研究思路 | 第41-55页 |
| ·评价信用风险评估模型预测绩效的两种方法 | 第41-42页 |
| ·考察KMV模型的识别能力 | 第42-55页 |
| ·选择比较模型 | 第42-43页 |
| ·构建检验样本 | 第43-44页 |
| ·参数计算 | 第44-45页 |
| ·描述性统计分析 | 第45-46页 |
| ·频数分析 | 第46-48页 |
| ·DD值、Z值与违约率的相关性分析 | 第48-50页 |
| ·ROC(receiver operating characteristics)法则 | 第50-53页 |
| ·公司资产规模对模型预测的影响 | 第53-55页 |
| 6. 结论 | 第55-59页 |
| ·是否能用Z-SCORE模型替代KMV模型 | 第55-56页 |
| ·环境因素 | 第56页 |
| ·模型因素 | 第56-57页 |
| ·完善信用风险管理的建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |