我国商业银行操作风险研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-17页 |
| ·国外操作风险的研究现状 | 第14-16页 |
| ·国内操作风险的研究现状 | 第16-17页 |
| ·研究内容和创新点 | 第17-18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 第2章 商业银行操作风险基本理论研究 | 第19-27页 |
| ·商业银行操作风险的定义 | 第19-20页 |
| ·商业银行操作风险的分类 | 第20-22页 |
| ·根据操作风险事件类型分为七类 | 第20-21页 |
| ·根据操作风险所属的业务线分为八类 | 第21-22页 |
| ·商业银行操作风险和信用风险、市场风险的关系 | 第22-23页 |
| ·操作风险和信用风险的关系 | 第22页 |
| ·操作风险和市场风险的关系 | 第22-23页 |
| ·商业银行操作风险的特征 | 第23-24页 |
| ·异质性 | 第23页 |
| ·损失分布非对称性 | 第23页 |
| ·内生性 | 第23-24页 |
| ·机构差异性 | 第24页 |
| ·“风险—收益”弱相关性 | 第24页 |
| ·可转化性 | 第24页 |
| ·新资本协议三大支柱对操作风险的要求 | 第24-26页 |
| ·第一支柱对操作风险计量的要求 | 第25页 |
| ·第二支柱对操作风险管理的要求 | 第25页 |
| ·第三支柱对操作风险信息披露的要求 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 商业银行操作风险的现状及成因分析 | 第27-43页 |
| ·从国内外典型案例看商业银行操作风险 | 第27-31页 |
| ·国际商业银行操作风险典型案例剖析 | 第27-28页 |
| ·国内商业银行操作风险典型案例剖析 | 第28-31页 |
| ·从国内外损失统计数据看商业银行操作风险 | 第31-38页 |
| ·国际银行业的损失统计数据分析 | 第31-34页 |
| ·国内银行业的损失统计数据分析 | 第34-38页 |
| ·我国商业银行操作风险的成因分析 | 第38-42页 |
| ·宏观角度的分析 | 第38-40页 |
| ·微观角度的分析 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 商业银行操作风险的计量 | 第43-53页 |
| ·主要计量方法介绍 | 第43-48页 |
| ·基本指标法 | 第43-44页 |
| ·标准法 | 第44-46页 |
| ·高级计量法 | 第46-48页 |
| ·我国操作风险度量实证分析 | 第48-52页 |
| ·度量方法的选择 | 第48页 |
| ·度量对象的选择 | 第48-49页 |
| ·度量及分析过程 | 第49-51页 |
| ·将操作风险纳入资本充足率的计算 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 加强我国商业银行操作风险管理的建议 | 第53-67页 |
| ·对商业银行自身的要求 | 第53-64页 |
| ·进一步完善公司治理结构 | 第53-54页 |
| ·健全操作风险管理组织结构 | 第54-60页 |
| ·设计合理的操作风险管理流程 | 第60-62页 |
| ·发挥内控机制对操作风险管理的作用 | 第62-63页 |
| ·加强损失数据库建设 | 第63-64页 |
| ·对银行外部因素的要求 | 第64-66页 |
| ·加强政府监管 | 第64-65页 |
| ·提高信息公开披露要求，强化市场约束 | 第65-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 结论与不足 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 大摘要 | 第73-77页 |
