| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 引言 | 第7-13页 |
| ·研究背景 | 第7-11页 |
| ·期权的发展历史 | 第11-12页 |
| ·论文结构 | 第12-13页 |
| 2 期权定价方法 | 第13-27页 |
| ·B-S期权定价模型公式 | 第13-19页 |
| ·其它定价方法简介 | 第19-21页 |
| ·期权定价的新型三叉树方法 | 第21-26页 |
| ·小结 | 第26-27页 |
| 3 新型三叉树在亚式期权定价中的应用 | 第27-35页 |
| ·亚式期权的涵义及定价模型 | 第27-29页 |
| ·算术平均亚式期权定价 | 第29-31页 |
| ·几何平均亚式期权定价 | 第31-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 4 亚式期权的应用 | 第35-41页 |
| ·亚式期权定价的若干方法 | 第35-37页 |
| ·亚式期权应用综述 | 第37页 |
| ·亚式期权在债券合约中的应用 | 第37-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 5 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 在学研究成果 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |