利用指数跟踪方法构建指数套利现货组合--基于沪深300指数的实证分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 导论 | 第10-12页 |
| 一、选题背景和问题的提出 | 第10页 |
| 二、研究内容和结构 | 第10-11页 |
| 三、主要结论和贡献 | 第11-12页 |
| 第一章 指数复制方法与指数跟踪文献综述 | 第12-22页 |
| 第一节 指数复制方法 | 第12-15页 |
| 一、完全复制法 | 第12页 |
| 二、抽样复制法 | 第12-14页 |
| 三、优化复制法 | 第14页 |
| 四、衍生工具复制法 | 第14-15页 |
| 第二节 指数跟踪文献综述 | 第15-22页 |
| 一、国外研究综述 | 第15-20页 |
| 二、国内研究综述 | 第20-21页 |
| 三、现有研究的不足 | 第21-22页 |
| 第二章 股指期货套利及现货组合构建 | 第22-31页 |
| 第一节 股指期货套利概述 | 第22-23页 |
| 第二节 指数现货组合的特点 | 第23-25页 |
| 第三节 本文采用的优化模型和数据 | 第25-31页 |
| 一、优化模型 | 第25-27页 |
| 二、优化复制方法 | 第27-28页 |
| 三、数据 | 第28-31页 |
| 第三章 实证分析 | 第31-44页 |
| 第一节 成分股组合的指数跟踪效果 | 第31-38页 |
| 一、排序方式的选择 | 第31-33页 |
| 二、成分股组合的跟踪效果 | 第33-36页 |
| 三、成分股组合的流动性改进 | 第36-38页 |
| 第二节 ETF及其组合的指数跟踪效果 | 第38-44页 |
| 一、ETF构建组合的特点 | 第38-40页 |
| 二、ETF组合的指数跟踪效果 | 第40-41页 |
| 三、ETF-Stock组合的指数跟踪效果 | 第41-44页 |
| 第四章 优化算法比较 | 第44-47页 |
| 第五章 结论和后续研究 | 第47-50页 |
| 第一节 结论 | 第47-48页 |
| 第二节 后续研究 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录 | 第53-56页 |
