| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 导论 | 第9-12页 |
| 一、问题的提出 | 第9-10页 |
| 二、本文的研究方法 | 第10页 |
| 三、本文的结构安排 | 第10-12页 |
| 第一章 利率风险类别和测量方法 | 第12-21页 |
| 第一节 利率风险类别 | 第12-15页 |
| 一、重新定价风险 | 第13页 |
| 二、基差风险 | 第13-14页 |
| 三、内含选择权风险 | 第14页 |
| 四、收益曲线风险 | 第14-15页 |
| 第二节 利率风险测量方法评析 | 第15-21页 |
| 一、敏感性缺口分析法 | 第16-17页 |
| 二、持续期缺口分析法 | 第17-18页 |
| 三、模拟分析法 | 第18-19页 |
| 四、VaR模型分析法 | 第19-21页 |
| 第二章 利率风险测量的VaR模型法 | 第21-34页 |
| 第一节 VaR的产生背景及研究发展状况 | 第21-23页 |
| 一、VaR的产生背景 | 第21-22页 |
| 二、VaR的研究发展状况 | 第22-23页 |
| 第二节 VaR的基本原理及计算方法 | 第23-29页 |
| 一、VaR的基本原理 | 第23-25页 |
| 二、VaR的计算方法 | 第25-28页 |
| 三、对VaR模型的评价 | 第28-29页 |
| 第三节 ARCH类模型 | 第29-34页 |
| 一、ARCH类模型概述 | 第29-31页 |
| 二、ARCH类模型的主要形式 | 第31-34页 |
| 第三章 银行同业拆借市场的VaR模型实证分析 | 第34-49页 |
| 第一节 样本区间选择与数据分析 | 第34-41页 |
| 一、样本区间选择 | 第34页 |
| 二、样本数据分析 | 第34-41页 |
| 第二节 实证结果 | 第41-45页 |
| 一、VaR计算方法的选择 | 第41-42页 |
| 二、GARCH模型条件标准差的计算 | 第42-44页 |
| 三、同业拆借收益率VaR的计算结果 | 第44-45页 |
| 第三节 模型准确性检验 | 第45-49页 |
| 一、VaR模型的准确性检验 | 第45-47页 |
| 二、小结 | 第47-49页 |
| 第四章 完善我国银行利率风险管理的思考 | 第49-58页 |
| 第一节 我国银行利率风险管理存在的问题 | 第49-52页 |
| 一、我国银行利率风险管理中的固有问题 | 第49-51页 |
| 二、我国银行借鉴VaR模型进行利率风险管理存在的问题 | 第51-52页 |
| 第二节 对我国银行利率风险管理的建议 | 第52-58页 |
| 一、加强VaR模型在风险管理中的应用 | 第52-55页 |
| 二、利用VaR模型加强我国银行风险信息披露 | 第55页 |
| 三、加快利率风险管理专业人才的培养 | 第55-56页 |
| 四、建立综合性的利率风险管理系统 | 第56-58页 |
| 结束语 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62页 |