| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究的背景及意义 | 第10-11页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·相关研究综述 | 第11-15页 |
| ·证券投资组合理论的研究进展 | 第11-13页 |
| ·VaR估计方法的研究现状 | 第13-15页 |
| ·本文主要的研究内容 | 第15-16页 |
| ·本文主要的创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 投资组合的VAR模型及基于GARCH模型的VAR计算研究的逻辑起点 | 第17-28页 |
| ·VAR概述 | 第17-23页 |
| ·VaR的定义 | 第17页 |
| ·VaR的性质及特点 | 第17-18页 |
| ·VaR的主要特点 | 第18-19页 |
| ·VaR的一阶二阶导数 | 第19-23页 |
| ·股指期货风险概述 | 第23-26页 |
| ·股指期货风险的含义与特征 | 第23-24页 |
| ·股指期货的巿场结构与经济功能 | 第24-26页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第26-28页 |
| 第三章 投资组合的理论发展趋势与风险度量 | 第28-44页 |
| ·投资组合理论 | 第28-30页 |
| ·向实用化方向发展 | 第28页 |
| ·向资本资产定价模型方向发展 | 第28页 |
| ·现代证券投资理论沿着套利定价方向发展 | 第28-29页 |
| ·现代证券投资组合理论的局限 | 第29-30页 |
| ·赋予VAR约束的投资组合模型特性 | 第30-31页 |
| ·VaR模型具有事前风险防范的作用 | 第31页 |
| ·VaR模型具有高效性 | 第31页 |
| ·体现了投资者的个别偏好 | 第31页 |
| ·投资组合的风险度量 | 第31-36页 |
| ·风险度量的传统方法 | 第31-33页 |
| ·风险度量的现代方法 | 第33-36页 |
| ·VAR计算的基本原理及方法 | 第36-43页 |
| ·VaR计算的基本思想及原理 | 第36-37页 |
| ·VaR计算的主要方法 | 第37-43页 |
| ·VAR相对于传统金融风险测量方法的特点 | 第43-44页 |
| 第四章 股指期货的VAR及基于GARCH模型的VAR计算 | 第44-60页 |
| ·股指期货风险的内涵和特征 | 第44-46页 |
| ·股指期货风险的内涵 | 第44-45页 |
| ·股指期货风险的特征 | 第45-46页 |
| ·股指期货的风险来源 | 第46-50页 |
| ·股指期货的一般风险 | 第46-47页 |
| ·股指期货的特殊风险 | 第47-50页 |
| ·股指期货风险控制和管理 | 第50-51页 |
| ·GARCH—VAR计算的基本原理 | 第51-52页 |
| ·期货股指风险估计 | 第52-54页 |
| ·非线性单一资产VaR的计算 | 第52-53页 |
| ·非线性资产投资组合VaR的计算 | 第53-54页 |
| ·基于GARCH类模型的VAR方法对上证股市的分析 | 第54-60页 |
| ·数据的基本统计特征及非正态性 | 第54-55页 |
| ·GARCH模型估计 | 第55-57页 |
| ·VAR的计算与返回检验 | 第57-59页 |
| ·结论 | 第59-60页 |
| 结束语 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
