| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究意义及问题的提出 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·问题的提出——相关性度量问题 | 第12-13页 |
| ·Copula函数的优点 | 第13页 |
| ·国内外研究状况 | 第13-17页 |
| ·国外相关研究 | 第13-15页 |
| ·国内相关研究 | 第15-17页 |
| ·本文内容与结构 | 第17-19页 |
| 第二章 COPULA理论 | 第19-35页 |
| ·Copula的定义及其基本性质 | 第19-22页 |
| ·条件Copula函数及其相关定理 | 第22-23页 |
| ·Copula函数的分类 | 第23-29页 |
| ·椭球Copula | 第23-26页 |
| ·阿基米德Copula | 第26-27页 |
| ·极值Copula | 第27-29页 |
| ·Archimax Copula函数 | 第29页 |
| ·Copula参数估计 | 第29-32页 |
| ·极大似然估计 | 第30页 |
| ·IFM方法(两步极大似然估计法) | 第30-31页 |
| ·MBP算法 | 第31-32页 |
| ·Copula模型的检验 | 第32-35页 |
| ·Kolmogorov-Smirnov(K-S)检验 | 第32-33页 |
| ·x~2检验 | 第33-35页 |
| 第三章 沪深股市实证分析 | 第35-45页 |
| ·GARCH边缘分布模型的建立 | 第35-38页 |
| ·GARCH族分布模型 | 第35-36页 |
| ·条件分布的修正 | 第36-37页 |
| ·GARCH-t模型构建 | 第37-38页 |
| ·沪深股市相关性实证分析 | 第38-43页 |
| ·数据描述 | 第38-39页 |
| ·边缘分布拟合 | 第39-41页 |
| ·Copula函数拟合 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第四章 中国股市与保险市场相关性分析 | 第45-54页 |
| ·保险市场与投资连结保险 | 第45-47页 |
| ·投资连结保险简介 | 第45-46页 |
| ·太平财富投资连结保险A款 | 第46-47页 |
| ·实证分析 | 第47-52页 |
| ·数据描述 | 第47-48页 |
| ·边缘分布拟合 | 第48-49页 |
| ·Copula函数拟合 | 第49-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 第五章 总结与研究趋势展望 | 第54-57页 |
| ·本文研究总结 | 第54-55页 |
| ·研究趋势展望 | 第55页 |
| ·结束语 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 在校期间研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |