| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题的背景及意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| ·有关资产负债管理的研究 | 第9页 |
| ·投资组合理论 | 第9-11页 |
| ·有关破产概率的研究 | 第11页 |
| ·研究的主要思路和创新 | 第11-13页 |
| 第二章 我国保险资金运用的现状以及投资风险分析 | 第13-19页 |
| ·我国保险资金运用的现状以及存在的问题 | 第13-16页 |
| ·我国保险资金运用监管制度的演进 | 第13-14页 |
| ·我国保险资金运用的现状 | 第14页 |
| ·我国保险公司在资金运用中的问题 | 第14-16页 |
| ·我国保险资金投资风险类型分析 | 第16-19页 |
| ·系统性风险 | 第17-18页 |
| ·非系统性风险 | 第18-19页 |
| 第三章 资产负债管理在保险资金运用中的运用 | 第19-30页 |
| ·资产负债管理 | 第19-21页 |
| ·资产负债管理的含义 | 第19页 |
| ·资产负债管理的核心 | 第19-21页 |
| ·资产负债管理与风险管理的关系 | 第21页 |
| ·保险公司的资产负债管理技术 | 第21-29页 |
| ·现金流匹配技术 | 第21-23页 |
| ·持期缺口匹配技术 | 第23-25页 |
| ·VaR 技术在资产负债管理中的应用研究 | 第25-27页 |
| ·动态技术在资产负债管理中的应用研究 | 第27-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| 第四章 VaR 约束下我国保险资金投资组合优化问题 | 第30-47页 |
| ·VaR 对保险资金投资组合风险的计量 | 第30-32页 |
| ·VaR 的定义 | 第30-31页 |
| ·VaR 模型的计算方法 | 第31-32页 |
| ·Markowitz 投资组合 | 第32-33页 |
| ·VaR 约束下保险资金投资组合的最优投资研究 | 第33-38页 |
| ·考虑承保风险的投资组合 | 第33-34页 |
| ·VaR 约束的有效区间 | 第34-35页 |
| ·VaR 约束下的均值-方差模型 | 第35-36页 |
| ·VaR 约束下的均值-VaR 模型 | 第36-37页 |
| ·均值-方差模型和均值-VaR 模型的比较 | 第37-38页 |
| ·模型的求解 | 第38-42页 |
| ·VaR 约束和投资比例限制下保险资金投资组合的最优投资研究 | 第42-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| 第五章 破产概率在保险资金投资于风险资产中的应用 | 第47-52页 |
| ·破产概率理论 | 第47-49页 |
| ·古典破产理论 | 第47-48页 |
| ·涉及投资的破产问题 | 第48-49页 |
| ·破产概率在保险资金投资于风险资产中的运用 | 第49-51页 |
| ·不考虑投资的情况 | 第49-50页 |
| ·具有风险投资的破产概率问题 | 第50-51页 |
| ·进一步讨论带有扩散项的具有风险投资的破产概率问题 | 第51页 |
| ·小结 | 第51-52页 |
| 第六章 结束语 | 第52-53页 |
| 附录 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读研究生期间公开发表的论文 | 第59-60页 |
| 后记 | 第60页 |
