| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-15页 |
| 第1章 导论 | 第15-19页 |
| ·本文研究的目的和意义 | 第15-16页 |
| ·国内外研究的现状 | 第16-17页 |
| ·对当前中国开放式基金的市场风险的认识 | 第17-18页 |
| ·本文的研究框架与设想 | 第18-19页 |
| 第2章 中国开放式基金市场的发展概况及宏观经济背景 | 第19-30页 |
| ·基金的意义 | 第19页 |
| ·中国开放式基金市场发展的现状 | 第19-23页 |
| ·中国开放式基金市场存在的问题 | 第23页 |
| ·中国开放式基金发展所依托的宏观经济背景 | 第23-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 中国开放式基金的市场风险来源 | 第30-56页 |
| ·前言 | 第30-34页 |
| ·影响开放式基金市场波动的国家经济政策 | 第34-41页 |
| ·中国的经济发展周期与开放式基金市场波动 | 第41-42页 |
| ·股指期货与开放式基金市场波动 | 第42-45页 |
| ·资源价格变化与开放式基金市场波动(以石油为例) | 第45-48页 |
| ·上市公司的经营状况与开放式基金市场波动 | 第48页 |
| ·案例:开放式基金投资组合中的行业配置 | 第48-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第4章 中国开放式基金市场的效率性 | 第56-69页 |
| ·中国开放式基金市场与宏观经济的关系 | 第56页 |
| ·中国开放式基金市场的波动特点 | 第56-58页 |
| ·中国开放式基金市场的效率性分析 | 第58-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 第5章 开放式基金净值的波动模型识别和检验 | 第69-86页 |
| ·前言 | 第69-71页 |
| ·开放式基金净值波动的正态性检验 | 第71-72页 |
| ·开放式基金净值波动的单位根检验 | 第72-76页 |
| ·开放式基金净值波动的ARcH效应检验 | 第76-77页 |
| ·开放式基金净值波动的不对称性检验 | 第77-80页 |
| ·开放式基金净值的长期记忆性检验 | 第80-81页 |
| ·开放式基金净值的自相关检验 | 第81-82页 |
| ·开放式基金净值的波动模型识别与模拟 | 第82-84页 |
| ·本章小结 | 第84-86页 |
| 第6章 中国开放式基金的风险值分析 | 第86-108页 |
| ·风险与风险值 | 第86-90页 |
| ·风险值方法的应用 | 第90-98页 |
| ·风险值模型的比较 | 第98-104页 |
| ·风险控制 | 第104页 |
| ·实证分析 | 第104-107页 |
| ·本章小结 | 第107-108页 |
| 第7章 中国开放式基金的风险对绩效的影响 | 第108-120页 |
| ·绩效分析的基本方法 | 第108-112页 |
| ·开放式基金的时变择时能力分析 | 第112-119页 |
| ·引入GARCH效应 | 第113页 |
| ·研究方法 | 第113-115页 |
| ·数据处理和基本检验 | 第115-117页 |
| ·实证结果及分析 | 第117-119页 |
| ·本章小结 | 第119-120页 |
| 第8章 总结和研究展望 | 第120-125页 |
| ·全文总结 | 第120-122页 |
| ·主要创新之处 | 第122页 |
| ·存在的问题和进一步研究的展望 | 第122-125页 |
| 致谢 | 第125-127页 |
| 参考文献 | 第127-136页 |
| 附录: 文中的计算程序 | 第136-153页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第153页 |