| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-24页 |
| ·研究背景和意义 | 第16-18页 |
| ·研究思路和方法 | 第18-20页 |
| ·研究思路 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·研究的主要内容 | 第20-21页 |
| ·研究的主要价值与主要创新 | 第21-24页 |
| ·研究的主要价值 | 第21-22页 |
| ·主要创新 | 第22-24页 |
| 第2章 帕累托标准下的资源配置效率 | 第24-50页 |
| ·效率标准概述 | 第24-31页 |
| ·庇古标准 | 第24-25页 |
| ·帕累托标准 | 第25-28页 |
| ·希克斯-卡尔多标准 | 第28-29页 |
| ·有限理性论和 X-效率标准 | 第29-30页 |
| ·信息效率标准 | 第30-31页 |
| ·瓦尔拉斯均衡中的帕累托最优性 | 第31-34页 |
| ·完全市场中的瓦尔拉斯均衡 | 第32-33页 |
| ·无约束的帕累托最优性 | 第33页 |
| ·资源配置价格波动的零方差性 | 第33-34页 |
| ·非瓦尔拉斯均衡、帕累托均衡与次优理论 | 第34-48页 |
| ·帕累托均衡的存在性、惟一性和稳定性 | 第34-42页 |
| ·卡尔多-希克斯改进、帕累托改进与帕累托市场 | 第34-36页 |
| ·帕累托均衡的存在性、惟一性和稳定性 | 第36-42页 |
| ·非瓦尔拉斯市场中的次优条件和最优条件 | 第42-45页 |
| ·资源价格方差与效率 | 第45-48页 |
| ·资源配置效率测度 | 第45-48页 |
| ·资源配置效率的统计含义 | 第48页 |
| ·本章小节 | 第48-50页 |
| 第3章 确定信息理性预期、价格鞅性与有效资本市场 | 第50-92页 |
| ·确定信息理性预期和不确定信息理性预期 | 第50-53页 |
| ·确定信息理性预期 | 第50-52页 |
| ·不确定信息理性预期 | 第52-53页 |
| ·有效市场理论 | 第53-72页 |
| ·资本市场效率理论 | 第54-58页 |
| ·有效市场的基本内涵 | 第54-56页 |
| ·国外其它资本市场效率理论简介 | 第56-57页 |
| ·国内的资本市场效率理论研究综述 | 第57-58页 |
| ·有效市场的实证检验技术和方法 | 第58-67页 |
| ·弱式有效性的检验技术和方法 | 第58-62页 |
| ·半强式有效性的检验技术和方法 | 第62-65页 |
| ·强式有效市性的检验技术和方法 | 第65-66页 |
| ·有效市场假说在中国资本市场中的实证检验综述 | 第66-67页 |
| ·有效市场假说的演进 | 第67-72页 |
| ·新古典金融学范式中资本市场效率理论的修正 | 第67-69页 |
| ·行为金融学关于资本市场效率的拓展 | 第69-70页 |
| ·分形市场假说 | 第70-72页 |
| ·有效市场理论的不足 | 第72-77页 |
| ·有效市场的理论研究不足 | 第72-76页 |
| ·有效市场假说面临实证上的挑战 | 第76-77页 |
| ·资本市场效率的信息标准与帕累托标准 | 第77-90页 |
| ·基本概念 | 第77-82页 |
| ·资本市场的条件有效和信息强对称 | 第82页 |
| ·资本市场的完全有效与信息强对称和信息强完全 | 第82-84页 |
| ·资本市场的事后帕累托最优和事前帕累托最优 | 第84-88页 |
| ·资本市场的事后帕累托最优和市场条件有效 | 第84页 |
| ·资本市场的事前帕累托最优与市场完全有效 | 第84-85页 |
| ·金融资源配置到最具生产性用途上与资本市场的帕累托最优性 | 第85-86页 |
| ·商品市场、资本市场和货币市场的一般性的帕累托最优条件 | 第86-88页 |
| ·信息有效、信息非有效与资本市场的次优性 | 第88-90页 |
| ·本章小结 | 第90-92页 |
| 第4章 不确定信息理性预期、均值复归与有效资本市场 | 第92-113页 |
| ·均值复归定理 | 第92-99页 |
| ·均值复归的含义及行为人的基本假定 | 第92-93页 |
| ·基于不确定信息理性预期和贝叶斯理性的价格均值复归性 | 第93-96页 |
| ·基于市场序列均衡的价格均值复归性 | 第96-99页 |
| ·均值复归与有效资本市场 | 第99-104页 |
| ·弱势有效市场 | 第99-100页 |
| ·半强式和强式有效市场 | 第100-102页 |
| ·最优价格及其含义 | 第102-104页 |
| ·资本市场效率的判定 | 第104-106页 |
| ·导致股价波动和投资者风险的主要因素 | 第106-111页 |
| ·影响股价波动的主要因素 | 第106-108页 |
| ·导致投资者风险的主要因素 | 第108-111页 |
| ·本章小结 | 第111-113页 |
| 第5章 基于上证指数的中国资本市场效率检验 | 第113-126页 |
| ·时间序列分析的平均权重问题 | 第113-114页 |
| ·上证指数的实证检验 | 第114-125页 |
| ·上证指数序列与上证最优指数序列趋势图 | 第114-116页 |
| ·上证指数序列与上证最优指数序列的协整检验 | 第116-119页 |
| ·动态回归分析 | 第119-121页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第121-122页 |
| ·上证证券市场的效率检验 | 第122-125页 |
| ·本章小结 | 第125-126页 |
| 第6章 结论、政策建议和后续研究 | 第126-138页 |
| ·基本结论 | 第126-128页 |
| ·关于次优理论的基本观点 | 第126页 |
| ·确定信息理性预期下的有效资本市场 | 第126-127页 |
| ·不确定信息理性预期下的有效资本市场 | 第127页 |
| ·证券价格的序列方差与资本市场的价格波动风险 | 第127-128页 |
| ·政策建议 | 第128-137页 |
| ·强化信息披露的对象性效应 | 第129-131页 |
| ·降低和弱化信息不对称性 | 第131-132页 |
| ·降低和弱化信息不完全性 | 第132-133页 |
| ·改善市场交易制度 | 第133-134页 |
| ·适度而谨慎地扩充资本市场容量 | 第134-135页 |
| ·降低市场交易成本和交易效率的不对称性 | 第135-136页 |
| ·培育和提高投资者的投资素养 | 第136-137页 |
| ·本文研究的主要不足及后续研究的可能方向 | 第137-138页 |
| 结语 | 第138-140页 |
| 参考文献 | 第140-148页 |
| 附录A 攻读博士学位期间的科研成果 | 第148-150页 |
| 附录B 实证检验的 VBA 源程序代码和使用说明 | 第150-153页 |
| 附录C 实证检验的相关数据 | 第153-262页 |
| 致谢 | 第262页 |
