| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第6-12页 |
| ·期权的历史和现状 | 第6-8页 |
| ·期权交易历史和发展 | 第6-7页 |
| ·期权定价和波动率 | 第7-8页 |
| ·本文主要结论 | 第8页 |
| ·Lévy过程和泊松随机测度简介 | 第8-9页 |
| ·标的资产由Lévy过程驱动的带随机波动率的期权模型 | 第9-12页 |
| ·模型介绍 | 第9-10页 |
| ·欧式和美式期权定价公式 | 第10-12页 |
| 第2章 期权价格满足的偏微分方程 | 第12-22页 |
| ·使标的资产折现值为鞅的等价鞅测度 | 第12-15页 |
| ·H_2(T,A),H_2(T)的含义和指数鞅的概念 | 第12页 |
| ·使标的资产折现值为鞅的等价鞅测度 | 第12-15页 |
| ·欧式期权价格满足的偏微分方程 | 第15-22页 |
| 第3章 美式看涨期权的定价 | 第22-27页 |
| ·不分红利情况下美式看涨期权的定价 | 第22-23页 |
| ·有分红并送配股情况下美式看涨期权的定价及最优执行时间 | 第23-27页 |
| 参考文献 | 第27-29页 |
| 致谢 | 第29页 |