| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-13页 |
| ·本文的选题背景及意义 | 第6-8页 |
| ·本文的选题背景 | 第6-7页 |
| ·本文的研究意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究综述 | 第8-12页 |
| ·国外研究综述 | 第8-10页 |
| ·国内研究综述 | 第10-12页 |
| ·本文的基本框架 | 第12-13页 |
| 第二章 信用风险概述 | 第13-17页 |
| ·信用和信用风险 | 第13-14页 |
| ·信用风险的特征 | 第14-15页 |
| ·信用风险的基本要素 | 第15-17页 |
| 第三章 现代信用风险度量方法 | 第17-30页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第17-19页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第19-20页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第20-22页 |
| ·EDF模型 | 第22-27页 |
| ·EDF模型的理论基础 | 第22-24页 |
| ·EDF模型的基本思想 | 第24页 |
| ·EDF模型的计算框架 | 第24-27页 |
| ·EDF模型对非上市公司违约风险的应用—PFM模型简介 | 第27页 |
| ·模型的一般适用性研究 | 第27-30页 |
| 第四章 EDF模型在商业银行信用风险度量中的应用:对我国上市公司违约概率的度量 | 第30-43页 |
| ·不同业绩上市公司违约风险差异的实证研究 | 第30-38页 |
| ·EDF模型的样本选择 | 第30页 |
| ·EDF模型的参数估计 | 第30-34页 |
| ·实证过程 | 第34-36页 |
| ·结论 | 第36-37页 |
| ·研究中存在的问题及改进 | 第37-38页 |
| ·股改前后上市公司违约风险变化的实证研究 | 第38-43页 |
| ·背景分析 | 第38页 |
| ·样本选择 | 第38-39页 |
| ·参数估计 | 第39页 |
| ·实证过程 | 第39-41页 |
| ·分析与结论 | 第41-43页 |
| 第五章 结束语 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-48页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-51页 |