| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·Markowitz投资组合概述 | 第9-11页 |
| ·稳健投资组合概述 | 第11-14页 |
| ·本文研究目的及意义 | 第14页 |
| ·本文内容安排 | 第14-16页 |
| 第二章 Markowitz 均值-方差模型及稳健投资组合模型 | 第16-28页 |
| ·市场不存在无风险资产的情况 | 第16-18页 |
| ·市场存在无风险资产的情况 | 第18-19页 |
| ·稳健投资组合模型 | 第19-28页 |
| 第三章 稳健投资组合问题研究 | 第28-44页 |
| ·市场不存在无风险资产的情况 | 第28-33页 |
| ·市场存在无风险资产的情况 | 第33-36页 |
| ·协方差矩阵也不是完全确定的情况 | 第36-40页 |
| ·数值算例 | 第40-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 结论与研究展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 攻读硕士学位期间学术论文发表及从事项目研究情况 | 第49-51页 |