| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-26页 |
| ·量价关系的研究背景及研究意义 | 第9-12页 |
| ·量价关系的研究背景 | 第9-11页 |
| ·量价关系的研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外相关领域研究评述 | 第12-23页 |
| ·金融时间序列特征分析评述 | 第12-16页 |
| ·现代金融理论相关研究评述 | 第16-23页 |
| ·本文结构与主要创新点 | 第23-26页 |
| ·本文结构与主要研究内容 | 第23-24页 |
| ·本文主要创新点 | 第24-26页 |
| 第二章 量价关系理论与实证研究综述 | 第26-43页 |
| ·金融市场量价关系实证研究综述 | 第26-29页 |
| ·交易量与绝对价格变动 | 第26-27页 |
| ·交易量与价格变动 | 第27-28页 |
| ·交易量与价格变动的因果关系 | 第28-29页 |
| ·金融市场量价关系理论研究综述 | 第29-40页 |
| ·信息理论模型 | 第29-37页 |
| ·交易理论模型 | 第37-39页 |
| ·理念分散模型 | 第39-40页 |
| ·错误代理假定与信息误判假定 | 第40页 |
| ·金融市场量价关系研究方法综述 | 第40-43页 |
| 第三章 中国股票市场交易量的信息含量及量价关系中MDH 假说的实证检验 | 第43-78页 |
| ·引言 | 第43-45页 |
| ·研究方法与研究模型 | 第45-53页 |
| ·交易量的信息含量研究方法 | 第45-46页 |
| ·量价关系研究的GARCH 模型 | 第46-53页 |
| ·数据及数据分析 | 第53-60页 |
| ·数据、数据处理和数据统计特征 | 第53-54页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第54-60页 |
| ·混合分布（MDH）理论发展及分析框架 | 第60-61页 |
| ·MDH 理论及发展 | 第60页 |
| ·MDH 的分析框架 | 第60-61页 |
| ·实证结果及分析 | 第61-75页 |
| ·交易量的信息含量分析 | 第61-64页 |
| ·收益率波动分析 | 第64-68页 |
| ·交易量和收益波动关系 | 第68-71页 |
| ·交易量对波动的非对称性影响 | 第71-74页 |
| ·沪深股指序列的实证结果分析 | 第74-75页 |
| ·结论 | 第75-77页 |
| ·小结 | 第77-78页 |
| 第四章 广义MDH 假说在中国股市量价关系的应用研究 | 第78-93页 |
| ·引言 | 第78-79页 |
| ·交易量与价格波动的动态模型 | 第79-83页 |
| ·广义MDH 模型 | 第79-80页 |
| ·交易量模型 | 第80-81页 |
| ·波动模型 | 第81-83页 |
| ·实证数据与对数交易量分解 | 第83-85页 |
| ·实证结果及分析 | 第85-91页 |
| ·带有日历效应的EGARCH－M模型波动方程参数估计 | 第85-86页 |
| ·添加持续即期交易量EGARCH－M模型波动方程估计 | 第86-88页 |
| ·添加非持续即期交易量EGARCH－M模型波动方程估计 | 第88-89页 |
| ·日对数收益波动方差的分解 | 第89-91页 |
| ·结论 | 第91页 |
| ·小结 | 第91-93页 |
| 第五章 动态二元混合模型在中国股票市场的应用研究 | 第93-111页 |
| ·引言 | 第93-94页 |
| ·动态二元混合模型 | 第94-99页 |
| ·标准二元混合模型 | 第94-95页 |
| ·修正二元混合模型 | 第95-97页 |
| ·广义二元混合模型 | 第97-99页 |
| ·基于MCMC 模拟技术的参数的贝叶斯估计 | 第99-102页 |
| ·模型参数的后验分布的构造 | 第100-101页 |
| ·基于MCMC 的后验分布的模拟 | 第101-102页 |
| ·模型参数估计与结果分析 | 第102-109页 |
| ·数据及基本统计特征 | 第102-103页 |
| ·实证结果及分析 | 第103-109页 |
| ·结论 | 第109-110页 |
| ·小结 | 第110-111页 |
| 结束语 | 第111-113页 |
| 参考文献 | 第113-130页 |
| 发表论文和参加科研情况 | 第130-132页 |
| 致谢 | 第132页 |
