证券投资组合的市场风险度量与优化--基于Copula和极值理论的应用研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 1. 前言 | 第13-26页 |
| ·选题背景及意义 | 第13-15页 |
| ·研究的理论基础 | 第15-16页 |
| ·文献综述 | 第16-25页 |
| ·分析框架 | 第25-26页 |
| 2. 市场风险度量方法 | 第26-33页 |
| ·方差之辩 | 第26-29页 |
| ·风险度量方式的选择 | 第29-31页 |
| ·回报率边际分布 | 第31-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| 3. ES 的性质 | 第33-39页 |
| ·ES 与尾部风险 | 第34-36页 |
| ·ES 与期望效用 | 第36-37页 |
| ·小结 | 第37-39页 |
| 4. 风险资产回报率边际分布 | 第39-53页 |
| ·GARCH 模型 | 第39-41页 |
| ·极值理论 | 第41-46页 |
| ·实例分析（以上证180 指数为例） | 第46-53页 |
| 5. 基于COPULA 函数的多元分布 | 第53-60页 |
| ·COPULA 函数 | 第53-55页 |
| ·COPULA 参数估计 | 第55-57页 |
| ·基于COPULA 函数的风险度量ES | 第57-58页 |
| ·基于MONTE CARLO 模拟的方法 | 第58-60页 |
| 6. 均值-ES 模型的实证研究 | 第60-67页 |
| ·资料来源及描述性统计分析 | 第60-61页 |
| ·实证方法和结果 | 第61-63页 |
| ·比较分析 | 第63-65页 |
| ·本章小结 | 第65-67页 |
| 7. 总结 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 后记 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第75页 |
