| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·选题背景和研究对象 | 第9-13页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究对象 | 第10-13页 |
| ·研究目的 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·本文的主要内容和结构安排 | 第15页 |
| ·本章小结 | 第15-17页 |
| 第二章 国内外量价关系研究的概述 | 第17-24页 |
| ·量价关系的理论模型 | 第17-19页 |
| ·对于国内外金融市场的量价关系研究情况 | 第19-23页 |
| ·对国外证劵市场的量价因果关系研究情况 | 第19-20页 |
| ·对国内股市量价因果关系相关研究 | 第20-22页 |
| ·国际期货市场的量价因果关系研究 | 第22页 |
| ·国内期货市场的量价因果关系研究 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 电子现货量价相关关系的研究 | 第24-34页 |
| ·数据的来源 | 第24-26页 |
| ·收益率序列与成交量变化率的统计特征 | 第26-30页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第30-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 农产品电子现货市场量价关系的动态特征 | 第34-44页 |
| ·价格和成交量的协整检验 | 第34-36页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第36-39页 |
| ·向量自回归模型 | 第39-40页 |
| ·脉冲响应原理 | 第40-43页 |
| ·有关实证结论的解释 | 第43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第五章 基于分位数回归估计价格波动与交易量间动态关系 | 第44-50页 |
| ·分位数回归基本思想和应用 | 第44页 |
| ·利用分位数回归估计量价之间的关系 | 第44-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第六章 总结与展望 | 第50-52页 |
| ·研究结果与不足之处 | 第50页 |
| ·启示 | 第50-51页 |
| ·不足和展望 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |