我国寿险公司资产负债管理研究--基于多阶段随机规划模型
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-16页 |
| ·本文的研究内容与方法 | 第16-18页 |
| 第2章 传统ALM 模型分析 | 第18-29页 |
| ·缺口模型 | 第18-21页 |
| ·到期缺口模型 | 第18-19页 |
| ·持续期缺口模型 | 第19-21页 |
| ·现金流匹配模型 | 第21-23页 |
| ·古典现金流匹配模型 | 第21-22页 |
| ·贡献模型 | 第22-23页 |
| ·免疫模型 | 第23-29页 |
| ·标准免疫模型 | 第23-27页 |
| ·风险最小化的免疫模型 | 第27-29页 |
| 第3章 多阶段随机规划模型的构建 | 第29-37页 |
| ·多阶段随机规划概述 | 第29-30页 |
| ·模型符号的定义 | 第30-31页 |
| ·模型的约束条件及目标函数 | 第31-37页 |
| 第4章 模型的应用分析 | 第37-48页 |
| ·应用对象的界定 | 第37-38页 |
| ·数据 | 第38-41页 |
| ·资产收益率情景 | 第38-40页 |
| ·负债情景 | 第40-41页 |
| ·结果及分析 | 第41-44页 |
| ·模型应用拓展 | 第44页 |
| ·对我国寿险公司ALM 的政策建议 | 第44-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附录（攻读硕士学位期间发表论文目录） | 第54页 |
