证券市场股票收益率季节效应的实证研究
| 学位论文原创性声明和学位论文版权使用授权书 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 附表索引 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·研究思路与内容 | 第17-18页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| 第2章 基于行为金融学的季节效应机理分析 | 第18-25页 |
| ·有效市场假说 | 第18-19页 |
| ·行为金融学对有效市场假说的挑战 | 第19-20页 |
| ·行为金融学对人类决策行为特点和认知偏差的认识 | 第20-22页 |
| ·行为金融学对季节效应的解释 | 第22-25页 |
| 第3章 季节效应实证研究方法设计 | 第25-30页 |
| ·研究对象选择及其特点 | 第25页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第25-26页 |
| ·计量分析方法设计 | 第26-30页 |
| ·简单描述统计 | 第26-27页 |
| ·包含虚拟变量的最小二乘法估计 | 第27-29页 |
| ·包含虚拟变量的GARCH模型 | 第29-30页 |
| 第4章 季节效应实证研究结果及成因分析 | 第30-53页 |
| ·周末效应实证结果及成因分析 | 第30-36页 |
| ·简单描述统计结果 | 第30-31页 |
| ·包含虚拟变量的最小二乘法估计结果 | 第31-33页 |
| ·包含虚拟变量的 GARCH模型的实证结果 | 第33-35页 |
| ·周末效应的成因分析 | 第35-36页 |
| ·月份效应实证结果及成因分析 | 第36-46页 |
| ·简单描述统计结果 | 第37-39页 |
| ·包含虚拟变量的最小二乘法估计结果 | 第39-41页 |
| ·包含虚拟变量的 GARCH模型的实证结果 | 第41-44页 |
| ·月份效应的成因分析 | 第44-46页 |
| ·假期效应实证结果及成因分析 | 第46-53页 |
| ·简单描述统计结果 | 第47-48页 |
| ·包含虚拟变量的最小二乘法估计结果 | 第48-50页 |
| ·包含虚拟变量的 GARCH模型的实证结果 | 第50-51页 |
| ·假期效应的成因分析 | 第51-53页 |
| 第5章 政策建议 | 第53-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录 A(攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
