| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-23页 |
| ·论文研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·商业银行次级债券市场约束作用的国内外研究现状 | 第10-20页 |
| ·国外研究现状 | 第10-18页 |
| ·次级债券具有市场约束作用的原因分析 | 第10-11页 |
| ·次级债券市场约束作用表现分析 | 第11-13页 |
| ·次级债券有效市场约束作用的条件 | 第13-15页 |
| ·次级债券市场约束作用有效性的实证研究 | 第15-18页 |
| ·次级债券市场约束作用的局限性 | 第18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-20页 |
| ·理论研究 | 第18-19页 |
| ·实证研究 | 第19-20页 |
| ·本文的研究内容 | 第20页 |
| ·本文的研究思路和研究框架 | 第20-23页 |
| ·研究思路 | 第20-21页 |
| ·研究框架 | 第21-23页 |
| 第二章 我国商业银行次级债券市场约束效力的背景分析 | 第23-33页 |
| ·我国商业银行市场化经营的宏观市场条件变化分析 | 第23-27页 |
| ·利率市场化改革取得根本性的突破 | 第23-26页 |
| ·人民币汇率体制改革取得重大进展 | 第26-27页 |
| ·我国商业银行市场化经营主要绩效分析 | 第27-33页 |
| ·不良贷款的“双降” | 第28-30页 |
| ·资本充足率的提高 | 第30-31页 |
| ·ROA、ROE的突出增长 | 第31-33页 |
| 第三章 商业银行次级债券市场约束作用的机理分析—从次级债券投资者角度 | 第33-41页 |
| ·次级债券市场约束作用的目标功能 | 第33-35页 |
| ·次级债权人市场约束作用目标功能的实现路径 | 第35-41页 |
| ·参与路径—购买次级债券的风险与收益匹配定价原理 | 第36-39页 |
| ·激励路径—持有次级债券的期望收益弥补约束成本原理 | 第39-40页 |
| ·参与路径与激励路径的关系分析 | 第40-41页 |
| 第四章 我国商业银行次级债券市场约束作用的实证分析 | 第41-64页 |
| ·实证研究对象—我国次级债券发行概况分析 | 第41-44页 |
| ·实证研究设计 | 第44-53页 |
| ·实证假设 | 第44-45页 |
| ·实证方法 | 第45-47页 |
| ·数据来源与分析以及相关的变量定义 | 第47-53页 |
| ·实证结果 | 第53-58页 |
| ·收益率差—风险模型的实证结论 | 第53-55页 |
| ·发行决策模型的实证结论 | 第55-58页 |
| ·实证结论比较 | 第58-64页 |
| ·收益率差—风险模型实证结论比较 | 第58-60页 |
| ·发行决策模型的实证结论比较 | 第60-64页 |
| 第五章 结论、政策建议与展望 | 第64-68页 |
| ·结论 | 第64页 |
| ·政策建议 | 第64-67页 |
| ·进一步研究展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 附录1-中资银行2006年度按一级资本在《银行家》全球1000家大银行中的排名 | 第72-73页 |
| 附录2-我国商业银行次级债券发行概况汇总 | 第73-75页 |
| 附录3-收益率差-风险模型的样本数据及其变量数据表 | 第75-77页 |
| 附录4-债券发行方式与票面利率、到期收益率关系的证明 | 第77-78页 |
| 附录5-发行决策模型的样本数据 | 第78-81页 |
| 样本数据1 | 第78-79页 |
| 样本数据2 | 第79-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第82页 |
