部分可预测前提下的投资组合保险策略研究
| 同济大学学位论文原创性声明 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-16页 |
| 第一章 绪论 | 第16-22页 |
| ·研究背景和问题提出 | 第16-18页 |
| ·研究意义 | 第18-19页 |
| ·本文研究的目的和研究方法 | 第19页 |
| ·主要内容和章节结构 | 第19-20页 |
| ·本文的创新点 | 第20-22页 |
| 第二章 投资组合保险策略理论的发展及比较分析 | 第22-69页 |
| ·引言 | 第22-23页 |
| ·投资组合保险策略的分类 | 第23-37页 |
| ·以期权为基础的投资组合保险策略 | 第24-29页 |
| ·保护性卖权策略 | 第24-25页 |
| ·欧式信托性买权策略 | 第25页 |
| ·复制性卖权策略 | 第25-28页 |
| ·权变投资组合保险策略与复合式投资组合保险策略 | 第28-29页 |
| ·简单参数的投资组合保险策略 | 第29-37页 |
| ·固定比例投资组合保险策略 | 第29-31页 |
| ·时间不变性组合保障策略 | 第31-32页 |
| ·修订的CPPI策略 | 第32-36页 |
| ·买入持有策略 | 第36页 |
| ·恒定组合策略 | 第36-37页 |
| ·停损策略 | 第37页 |
| ·国内外实证研究现状及动态 | 第37-53页 |
| ·国外实证研究现状 | 第37-41页 |
| ·绩效比较 | 第37-39页 |
| ·调整法则 | 第39页 |
| ·交易成本 | 第39页 |
| ·保险成本 | 第39-40页 |
| ·波动性 | 第40-41页 |
| ·我国台湾地区实证研究现状 | 第41-50页 |
| ·大陆地区的实证研究现状 | 第50-53页 |
| ·组合保险策略价值比较分析 | 第53-67页 |
| ·Black-Scholes模型函数 | 第54-57页 |
| ·金融价格行为 | 第54-55页 |
| ·Black-Scholes模型函数 | 第55-57页 |
| ·OBPI函数分析 | 第57-62页 |
| ·CPPI策略函数分析 | 第62-65页 |
| ·OBPI与CPPI策略的函数比较 | 第65-67页 |
| ·已有研究的不足之处和本文研究展开的计划 | 第67-69页 |
| 第三章 基于期权的组合保险策略研究 | 第69-95页 |
| ·样本数据及研究方法设计 | 第69-83页 |
| ·样本数据 | 第69-70页 |
| ·研究方法设计 | 第70-83页 |
| ·组合保险策略操作方法设计 | 第70-72页 |
| ·股价波动率估计 | 第72-77页 |
| ·调整法则 | 第77-78页 |
| ·参数变量假设 | 第78-79页 |
| ·绩效评价指标 | 第79-83页 |
| ·实证结果及分析 | 第83-93页 |
| ·上证 A股指数的实证结果 | 第83-89页 |
| ·市场行情对组合保险策略续效影响及分析 | 第83-85页 |
| ·要保额度对组合保险策略绩效影响及分析 | 第85-86页 |
| ·调整法则对组合保险策略绩效影响及分析 | 第86-88页 |
| ·波动率估计法对组合保险策略绩效影响及分析 | 第88-89页 |
| ·蒙特卡罗模拟的实证结果 | 第89-93页 |
| ·组合保险策略绩效比较及分析 | 第89-90页 |
| ·要保额度对组合保险策略绩效影响及分析 | 第90页 |
| ·调整法则对组合保险策略绩效影响及分析 | 第90-93页 |
| ·小结 | 第93-95页 |
| 第四章 简单参数组合保险策略研究 | 第95-122页 |
| ·样本数据及研究方法设计 | 第95-104页 |
| ·样本数据 | 第95页 |
| ·研究方法设计 | 第95-104页 |
| ·组合保险策略操作方法设计 | 第95-102页 |
| ·调整法则 | 第102-103页 |
| ·参数变量假设 | 第103页 |
| ·绩效评价指标 | 第103-104页 |
| ·实证结果及分析 | 第104-119页 |
| ·上证 A股指数的实证结果 | 第104-113页 |
| ·市场行情对组合保险策略绩效影响及分析 | 第104-106页 |
| ·要保额度对组合保险策略绩效影响及分析 | 第106-108页 |
| ·调整法则对组合保险策略绩效影响及分析 | 第108-111页 |
| ·乘数对组合保险策略绩效影响及分析 | 第111-113页 |
| ·蒙特卡罗模拟的实证结果 | 第113-119页 |
| ·要保额度对组合保险策略绩效影响及分析 | 第114页 |
| ·乘数对组合保险策略绩效影响及分析 | 第114-119页 |
| ·小结 | 第119-122页 |
| 第五章 金融指标预测法研究 | 第122-142页 |
| ·引言 | 第122-123页 |
| ·境内外相关研究 | 第123-132页 |
| ·境外相关研究 | 第123-131页 |
| ·红利收益预测性相关研究 | 第123-127页 |
| ·长期限预测研究 | 第127-128页 |
| ·预测调整变量偏差相关研究 | 第128-130页 |
| ·其它金融预测指标 | 第130-131页 |
| ·国内相关文献 | 第131-132页 |
| ·实证分析 | 第132-138页 |
| ·样本数据及实证研究方法 | 第132-133页 |
| ·可预测性检验结果及分析 | 第133-136页 |
| ·上证A股指数检验结果及分析 | 第133-134页 |
| ·深成A股指数检验结果及分析 | 第134-135页 |
| ·上证180指数检验结果及分析 | 第135-136页 |
| ·金融指标预测法检验结果及分析 | 第136-138页 |
| ·E/P预测指标检验结果及分析 | 第136-137页 |
| ·B/M指标预测检验结果及分析 | 第137-138页 |
| ·金融指标预测法在组合保险策略中的适用性 | 第138-141页 |
| ·动态组合保险策略的概念 | 第138-140页 |
| ·金融指标预测法在组合保险策略中的适用性 | 第140-141页 |
| ·小结 | 第141-142页 |
| 第六章 动量、反转可预测性研究 | 第142-161页 |
| ·引言 | 第142-143页 |
| ·动量、反转策略研究发展状况 | 第143-150页 |
| ·反转策略研究发展状况 | 第143-145页 |
| ·动量策略研究发展状况 | 第145-147页 |
| ·国内研究发展状况 | 第147-150页 |
| ·动量、反转理论解释 | 第150-152页 |
| ·动量投资策略实证研究 | 第152-155页 |
| ·样本选择及实证设计 | 第152-153页 |
| ·实证结果及分析 | 第153-155页 |
| ·反转投资策略实证研究 | 第155-158页 |
| ·样本选择及实证设计 | 第155-156页 |
| ·实证结果及分析 | 第156-158页 |
| ·鲁棒性检验 | 第158-159页 |
| ·动量、反转策略在组合保险中的适用性研究 | 第159页 |
| ·小结 | 第159-161页 |
| 第七章 技术指标预测法研究 | 第161-175页 |
| ·引言 | 第161页 |
| ·组合保险策略“僵死”机制分析 | 第161-166页 |
| ·技术指标理论分析 | 第166-170页 |
| ·相对强弱指标 | 第166-168页 |
| ·RSI的计算公式 | 第166页 |
| ·RSI的运用原则: | 第166-168页 |
| ·随机指标 | 第168-170页 |
| ·KD的计算公式 | 第168-169页 |
| ·KD的运用原则 | 第169-170页 |
| ·实证设计及结果分析 | 第170-173页 |
| ·实证设计 | 第170-171页 |
| ·实证结果及分析 | 第171-173页 |
| ·技术指标预测法在组合保险策略中的适用性研究 | 第173-174页 |
| ·小结 | 第174-175页 |
| 第八章 结论与展望 | 第175-180页 |
| ·论文的主要工作和结论 | 第175-179页 |
| ·存在的问题和进一步研究的展望 | 第179-180页 |
| 致谢 | 第180-181页 |
| 参考文献 | 第181-194页 |
| 个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第194页 |
