| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-19页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·课题研究目的及意义 | 第12-14页 |
| ·研究目的 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-18页 |
| ·国外研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·国内外文献综述 | 第17-18页 |
| ·本文主要内容及创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 VaR的基本理论与计算方法 | 第19-29页 |
| ·VaR 的基本理论 | 第19-22页 |
| ·VaR 的概念 | 第19页 |
| ·VaR 的参数选择 | 第19-22页 |
| ·VaR 计算的具体方法 | 第22-27页 |
| ·非参数分析法 | 第23-24页 |
| ·参数分析法 | 第24-25页 |
| ·比较分析 | 第25-27页 |
| ·VaR 模型的返回检验 | 第27-29页 |
| 第三章 参数 VaR 模型对单一资产的实证研究 | 第29-34页 |
| ·样本的选取和处理方法 | 第29-30页 |
| ·持有期及置信度的选取 | 第30页 |
| ·正态性检验及计算 | 第30-32页 |
| ·返回检验 | 第32-33页 |
| ·结果分析 | 第33-34页 |
| 第四章 CVaR的基本理论与计算方法 | 第34-42页 |
| ·VaR 模型的优缺点及 CVaR 的产生 | 第34-37页 |
| ·CVaR 的基本理论 | 第37-38页 |
| ·CVaR 的计算方法 | 第38-40页 |
| ·线性规划法 | 第38-39页 |
| ·参数估值法 | 第39-40页 |
| ·以 VaR 为约束条件的 CVaR 的投资组合优化模型 | 第40-42页 |
| ·投资组合的期望收益率 | 第40页 |
| ·投资组合的方差 | 第40-41页 |
| ·目标函数的建立 | 第41-42页 |
| 第五章 CVaR 和VaR 方法在单一资产和投资组合中的比较研究 | 第42-48页 |
| ·CVaR 和 VaR 方法在单一资产中的比较研究 | 第42-43页 |
| ·CVaR 和 VaR 方法在投资组合中的比较研究 | 第43-48页 |
| ·样本的选取和处理方法 | 第43-44页 |
| ·实证分析 | 第44-47页 |
| ·结果比较 | 第47-48页 |
| 第六章 CVaR在我国股票市场应用中面临的问题及建议 | 第48-51页 |
| ·CVaR 在应用中面临的问题 | 第48-49页 |
| ·对我国应用 CVaR 的建议 | 第49-51页 |
| 第七章 结论 | 第51-53页 |
| ·结论 | 第51页 |
| ·本文待解决的问题 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-69页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第69页 |
