| 第1章 绪论 | 第1-17页 |
| ·问题的提出 | 第7-8页 |
| ·概述 | 第7页 |
| ·研究内容 | 第7-8页 |
| ·研究思路与方法 | 第8页 |
| ·现代投资组合理论概述 | 第8-14页 |
| ·现代投资组合理论的形成 | 第8-9页 |
| ·现代投资组合理论的几个主流观点 | 第9-12页 |
| ·现代投资组合理论的发展 | 第12-14页 |
| ·投资组合理论中的风险与收益分析 | 第14-17页 |
| ·投资组合理论中的风险与收益概述 | 第14-15页 |
| ·资产收益与风险的计算 | 第15页 |
| ·资产组合中资产数量与资产组合风险的关系 | 第15-17页 |
| 第2章 房地产投资组合的理论基础 | 第17-21页 |
| ·马柯维茨的均值——方差模型 | 第17-18页 |
| ·理论依据 | 第17页 |
| ·模型的基本假设 | 第17页 |
| ·模型的建立 | 第17-18页 |
| ·资本资产定价模型(单因素模型) | 第18-19页 |
| ·资本资产定价模型概述 | 第18页 |
| ·条件假设 | 第18-19页 |
| ·资本资产定价模型 | 第19页 |
| ·以均值—方差模型和资本资产定价模型为基础的决策模型 | 第19-21页 |
| 第3章 房地产投资组合选择模型 | 第21-36页 |
| ·房地产投资组合 | 第21-22页 |
| ·房地产投资组合的含义 | 第21-22页 |
| ·房地产投资组合中的风险分析 | 第22页 |
| ·房地产投资组合风险分散原理 | 第22-31页 |
| ·投资组合风险分散概述 | 第22-23页 |
| ·投资组合风险分散原理 | 第23-27页 |
| ·对投资组合风险分散的深入讨论 | 第27-31页 |
| ·房地产投资组合选择模型 | 第31-34页 |
| ·房地产投资组合选择模型概述 | 第31-32页 |
| ·房地产投资组合选择模型 | 第32-34页 |
| ·模型的求解 | 第34-36页 |
| ·模型的求解Ⅱ—有效边界的寻找 | 第34-35页 |
| ·模型求解的描述 | 第35-36页 |
| 第4章 房地产投资优化组合模型 | 第36-42页 |
| ·房地产投资优化组合的概念 | 第36页 |
| ·房地产投资优化组合的传统决策方法及其评价 | 第36-37页 |
| ·基于现代投资组合理论的房地产投资优化组合的模型 | 第37-42页 |
| ·决策变量的设置及有关假设 | 第37-38页 |
| ·房地产投资优化组合模型的建立 | 第38-40页 |
| ·投资优化组合模型中若干参数的处理 | 第40-42页 |
| 第5章 求解房地产投资优化组合模型 | 第42-54页 |
| ·用遗传算法求解房地产投资优化组合模型 | 第42-49页 |
| ·遗传算法概述 | 第42-45页 |
| ·遗传算法的特点 | 第45-46页 |
| ·遗传算法的实施步骤 | 第46页 |
| ·算法的描述 | 第46-47页 |
| ·房地产优化投资组合模型的求解算法 | 第47-49页 |
| ·算例 | 第49-54页 |
| 第6章 结论与展望 | 第54-56页 |
| ·结论 | 第54-55页 |
| ·展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |