| 引言 | 第1-10页 |
| 第一章 商业银行风险与风险管理 | 第10-16页 |
| 第一节 风险管理的发展背景 | 第10-11页 |
| 第二节 商业银行风险的分类及定义 | 第11-16页 |
| 第二章 商业银行风险的度量方法 | 第16-33页 |
| 第一节 灵敏度分析及其应用 | 第16-18页 |
| 第二节 波动性分析 | 第18页 |
| 第三节 压力实验 | 第18-19页 |
| 第四节 VaR方法 | 第19-29页 |
| 第五节 VaR方法在金融风险管理中的应用原理 | 第29-33页 |
| 第三章 VaR模型在商业银行风险管理中的应用 | 第33-45页 |
| 第一节 VaR模型在人民币业务中的应用 | 第33-37页 |
| 第二节 VaR模型在外币业务中的应用 | 第37-41页 |
| 第三节 VaR模型在金融衍生产品中的应用及其展望 | 第41-43页 |
| 第四节 VaR方法的局限性及其弥补方法 | 第43-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-49页 |