| 第一章 引言 | 第1-20页 |
| ·股票价格研究的背景 | 第10-15页 |
| ·我国股票市场的现状 | 第11-14页 |
| ·股票价格评估的理论意义 | 第14-15页 |
| ·股票价格研究的现状 | 第15-17页 |
| ·传统股票定价理论 | 第15-16页 |
| ·现代股票定价理论 | 第16-17页 |
| ·其它一些定价方法 | 第17页 |
| ·本文的研究内容 | 第17-18页 |
| ·股票价值的概念 | 第18页 |
| ·价格研究的基本要求 | 第18页 |
| ·本文的研究路线 | 第18-20页 |
| 第二章 CAPM 模型在股票价格分析中的探索研究 | 第20-27页 |
| ·CAPM 模型的介绍 | 第20-23页 |
| ·CAPM 模型的基本形式 | 第20页 |
| ·CAPM 模型的有效性讨论 | 第20-21页 |
| ·CAPM 模型在我国的研究情况 | 第21页 |
| ·CAPM 模型的应用 | 第21-23页 |
| ·应用示例 | 第23-26页 |
| ·回归分析 | 第23-24页 |
| ·原因分析 | 第24-25页 |
| ·小结 | 第25-26页 |
| ·本章结论 | 第26-27页 |
| 第三章 层次分析法和因素分析法在股票价格分析中的研究 | 第27-36页 |
| ·层次分析法与因素分析法介绍 | 第27-31页 |
| ·层次分析法介绍 | 第27-28页 |
| ·因素分析法介绍 | 第28-31页 |
| ·应用示例 | 第31-35页 |
| ·计算过程 | 第31-33页 |
| ·结论分析 | 第33-34页 |
| ·层次分析和因素分析综合法小结 | 第34-35页 |
| ·本章结论 | 第35-36页 |
| 第四章 多因素模型在股票价格分析中的探索研究 | 第36-40页 |
| ·目前我国的研究状况 | 第36页 |
| ·模型方法的选择 | 第36-37页 |
| ·股票价格模型因变量的研究 | 第37-40页 |
| 第五章 股票价格模型自变量的研究 | 第40-53页 |
| ·股票价格模型自变量的理论分析 | 第40-47页 |
| ·企业现实经营状况分析 | 第40-43页 |
| ·企业未来发展潜力分析 | 第43-45页 |
| ·企业抗风险能力分析 | 第45-47页 |
| ·本节结论 | 第47页 |
| ·股票价格模型自变量的定量分析 | 第47-53页 |
| ·股票价格模型自变量的数量特征分析 | 第48-53页 |
| 第六章 股票价格模型的估计 | 第53-67页 |
| ·股票价格模型的建立 | 第53-62页 |
| ·逐步回归的基本思想 | 第53-58页 |
| ·模型的异方差检验 | 第58-61页 |
| ·回归模型 | 第61-62页 |
| ·股票价格模型的经济解释 | 第62-66页 |
| ·模型分析 | 第62-64页 |
| ·未进入模型的重要指标的讨论 | 第64页 |
| ·模型现实意义的讨论 | 第64-66页 |
| ·多因素回归方法结论 | 第66-67页 |
| 第七章 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 附表 | 第71-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
| 研究生期间发表的文章 | 第74页 |