基于有效市场假说的我国B股市场效率的研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| 1．1 问题的提出 | 第7-8页 |
| 1．2 研究的目的 | 第8页 |
| 1．3 研究的意义 | 第8-10页 |
| 1．4 研究的范围 | 第10页 |
| 1．5 论文的研究框架及技术路线 | 第10-12页 |
| 1．6 本论文的创新点 | 第12-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-34页 |
| 2．1 证券市场效率的基本定义 | 第14-18页 |
| 2．1．1 效率的含义 | 第14-15页 |
| 2．1．2 证券市场效率的定义 | 第15-16页 |
| 2．1．3 价格效率与市场效率的关系 | 第16-17页 |
| 2．1．4 竞争是市场效率的根源 | 第17-18页 |
| 2．2 有关证券市场效率理论的回顾 | 第18-24页 |
| 2．2．1 资本资产定价模型 | 第18-20页 |
| 2．2．2 有效市场假说理论 | 第20-24页 |
| 2．3 国内外对证券市场效率的实证分析 | 第24-34页 |
| 2．3．1 国外或地区的有关实证研究 | 第24-29页 |
| 2．3．2 国内的实证研究 | 第29-34页 |
| 3 我国B股市场的现状分析 | 第34-44页 |
| 3．1 B股的定义 | 第34页 |
| 3．2 发行市场的分析 | 第34-38页 |
| 3．3 流通市场的分析 | 第38-44页 |
| 4 研究方法及模型 | 第44-56页 |
| 4．1 研究的一般方法 | 第44-48页 |
| 4．1．1 基于资本资产定价模型的研究方法 | 第44-45页 |
| 4．1．2 基于市场有效假说模型的研究方法 | 第45-48页 |
| 4．2 本论文的研究方法、假设和数学模型 | 第48-56页 |
| 4．2．1 研究方法 | 第48页 |
| 4．2．2 定性分析 | 第48-51页 |
| 4．2．3 本论文的实证研究模型和假设 | 第51页 |
| 4．2．4 指标的确定 | 第51-52页 |
| 4．2．5 研究的数学模型 | 第52-56页 |
| 5 研究样本及统计结果分析 | 第56-75页 |
| 5．1 研究样本 | 第56-57页 |
| 5．2 统计结果分析 | 第57-75页 |
| 5．2．1 上海B股市场的统计结果 | 第57-65页 |
| 5．2．2 深圳B股市场的统计结果 | 第65-74页 |
| 5．2．3 统计结果小结 | 第74-75页 |
| 6 研究结论与分析及建议 | 第75-80页 |
| 6．1 研究结论 | 第75页 |
| 6．2 结论分析 | 第75-78页 |
| 6．3 提高我国B股市场效率的建议 | 第78-80页 |
| 7 研究的展望 | 第80-81页 |
| 参考文献 | 第81-87页 |
| 附录 | 第87-92页 |
