| 导论 | 第1-22页 |
| 第一节 选题的背景和意义 | 第12-14页 |
| 第二节 文献综述 | 第14-18页 |
| 一、 有效市场假说(EMH)理论 | 第14页 |
| 二、 传统的证券投资组合管理 | 第14-15页 |
| 三、 证券投资组合选择、资本资产定价模型与套利定价模型综述 | 第15-16页 |
| 四、 连续时间情形下的最优投资组合 | 第16-18页 |
| 第三节 论文的研究对象、范围和方法 | 第18-19页 |
| 一、 研究对象 | 第18页 |
| 二、 研究范围与方法 | 第18-19页 |
| 第四节 论文的研究框架、研究难点和创新 | 第19-22页 |
| 一、 论文框架 | 第19-20页 |
| 二、 研究难点 | 第20-21页 |
| 三、 论文的主要创新 | 第21-22页 |
| 第一章 有效市场及其实证检验 | 第22-44页 |
| 第一节 有效市场的含义与检验 | 第22-30页 |
| 一、 有效市场的含义 | 第22-23页 |
| 二、 有效市场的分类 | 第23-26页 |
| 三、 有效市场检验回顾 | 第26-30页 |
| 第二节 有效市场的实证检验 | 第30-43页 |
| 一、 股票价格行为的刻画 | 第30-33页 |
| 二、 有效市场的实证检验 | 第33-43页 |
| 第三节 有效市场与证券投资组合管理 | 第43页 |
| 小结 | 第43-44页 |
| 第二章 证券收益率的估计 | 第44-53页 |
| 第一节 证券估值 | 第44-50页 |
| 第二节 证券收益率的综合预测 | 第50-51页 |
| 一、 估值方法预测能力衡量 | 第50页 |
| 二、 综合预测 | 第50-51页 |
| 小结 | 第51-52页 |
| 附录: 综合预测时最优权重的计算 | 第52-53页 |
| 第三章 证券投资组合管理概述 | 第53-67页 |
| 第一节 证券投资组合管理的含义 | 第53-55页 |
| 一、 证券投资组合简介 | 第53页 |
| 二、 证券投资组合管理简介 | 第53-55页 |
| 第二节 证券投资组合管理的进展 | 第55-66页 |
| 一、 传统的证券投资组合管理理论 | 第55页 |
| 二、 现代证券投资组合管理理论 | 第55-66页 |
| 小结 | 第66-67页 |
| 第四章 证券投资组合的优化 | 第67-88页 |
| 第一节 随机控制方法和鞅方法的比较 | 第67-71页 |
| 一、 随机控制方法 | 第68页 |
| 二、 鞅方法 | 第68-71页 |
| 第二节 随机控制方法求解最优投资组合过程 | 第71-82页 |
| 一、 方程定义 | 第71-73页 |
| 二、 求解最优投资组合过程 | 第73-77页 |
| 三、 凸对偶理论在HJB方程求解中的应用 | 第77-80页 |
| 四、 鞅方法简介 | 第80-82页 |
| 第三节 最优投资组合过程的实证检验 | 第82-84页 |
| 一、 数据分析 | 第83-84页 |
| 二、 结论 | 第84页 |
| 小结 | 第84-85页 |
| 附录: 鞅方法求解最优投资组合过程 | 第85-88页 |
| 第五章 证券投资组合的调整 | 第88-112页 |
| 第一节 证券投资组合的调整模型 | 第89-93页 |
| 一、 资产价格发生变化时证券投资组合的调整 | 第89-90页 |
| 二、 收益率和波动率发生变化时证券投资组合的调整 | 第90-93页 |
| 第二节 证券投资组合调整模型的实证检验 | 第93-98页 |
| 一、 实证检验 | 第93-96页 |
| 二、 实证检验总结 | 第96-98页 |
| 第三节 模型与实证检验结果说明 | 第98-100页 |
| 一、 买入并持有策略 | 第98页 |
| 二、 最优投资组合过程 | 第98-100页 |
| 三、 投资组合调整模型 | 第100页 |
| 小结 | 第100-102页 |
| 附录 | 第102-112页 |
| 一、 资产价格变动时投资组合调整模型的推导 | 第102-107页 |
| 二、 投资者风险偏好的变化与投资组合调整模型 | 第107-112页 |
| 全文总结 | 第112-114页 |
| 参考文献 | 第114-120页 |
| 后记 | 第120-121页 |