| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 引言 | 第7-11页 |
| ·研究背景与意义 | 第7-8页 |
| ·概念界定 | 第8-9页 |
| ·逻辑框架与主要创新点 | 第9-11页 |
| ·逻辑框架 | 第9-10页 |
| ·主要创新点 | 第10-11页 |
| 2 信用风险度量的文献回顾和我国的现状 | 第11-24页 |
| ·信用风险度量的相关方法和文献回顾 | 第11-17页 |
| ·传统的定性度量方法 | 第11页 |
| ·单变量模型分析 | 第11-12页 |
| ·多元线性判别模型和多元回归模型 | 第12-13页 |
| ·基于资本市场理论和信息科学为支撑的现代信用风险模型 | 第13-17页 |
| ·对已有模型和方法的比较与评价 | 第17-18页 |
| ·我国在信用风险度量方面的研究 | 第18-20页 |
| ·我国上市公司违约情况和原因分析 | 第20-24页 |
| 3 研究所涉及的模型和方法的理论探讨 | 第24-28页 |
| ·KMV模型 | 第24-26页 |
| ·Logistic模型 | 第26-28页 |
| 4 我国上市公司信用风险度量的实证研究 | 第28-51页 |
| ·样本的选择 | 第28-31页 |
| ·描述性统计分析 | 第31-33页 |
| ·行业因素对上市公司违约的影响 | 第31-32页 |
| ·规模因素对上市公司违约的影响 | 第32-33页 |
| ·基于KMV模型的实证研究 | 第33-36页 |
| ·基于LOGISTIC模型的实证研究 | 第36-51页 |
| ·模型指标的选择 | 第36-38页 |
| ·指标均值对比分析 | 第38-43页 |
| ·单变量和多元回归的分析 | 第43-47页 |
| ·多元回归判别模型的实际检验 | 第47-51页 |
| 5 结论 | 第51-54页 |
| ·结论总结和启示 | 第51-52页 |
| ·研究局限性 | 第52页 |
| ·后续研究设想 | 第52-54页 |
| 附录一: 利用KMV模型计算上市公司理论违约概率的相关程序 | 第54-55页 |
| 附录二: KMV模型理论违约距离和违约概率的推导 | 第55-56页 |
| 附录三: 样本的部分基础数据 | 第56-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 后记 | 第67页 |