| 前言 | 第1-13页 |
| 第一章 中国利率和汇率改革进程的简要回顾 | 第13-19页 |
| 第一节 中国利率改革进程的简要回顾 | 第13-16页 |
| 第二节 中国汇率改革进程的简要回顾 | 第16-19页 |
| 第二章 商业银行利率风险的衡量和管理 | 第19-44页 |
| 第一节 商业银行利率风险概述 | 第19-23页 |
| 一、 基本概念的界定 | 第19-21页 |
| 二、 商业银行利率风险的成因 | 第21-22页 |
| 三、 利率风险与商业银行的收益 | 第22-23页 |
| 四、 利率风险与商业银行的净经济价值 | 第23页 |
| 第二节 商业银行利率风险管理理论 | 第23-28页 |
| 一、 利率期限结构理论 | 第23-27页 |
| 二、 资产负债管理理论 | 第27-28页 |
| 第三节 商业银行利率风险的衡量方法 | 第28-37页 |
| 一、 一般技术分析 | 第28-34页 |
| 二、 模拟分析—VaR方法的应用 | 第34-36页 |
| 三、 三种衡量方法的比较 | 第36-37页 |
| 第三节 商业银行利率风险的管理方法 | 第37-44页 |
| 一、 运用资产负债表内业务控制利率风险 | 第37-39页 |
| 二、 运用资产负债表外业务控制利率风险 | 第39-44页 |
| 第三章 商业银行汇率风险的衡量和管理 | 第44-53页 |
| 第一节 商业银行汇率风险概述 | 第44-45页 |
| 一、 汇率风险的基本概念 | 第44-45页 |
| 二、 商业银行汇率风险的成因 | 第45页 |
| 第二节 商业银行汇率风险的衡量方法 | 第45-47页 |
| 第三节 商业银行汇率风险的管理方法 | 第47-53页 |
| 一、 商业银行汇率风险管理的表内策略 | 第48-49页 |
| 二、 商业银行汇率风险管理的表外策略 | 第49-53页 |
| 第四章 利率、汇率和其他经济变量的互动关系 | 第53-58页 |
| 第一节 短期内利率、汇率和其他经济变量的关系 | 第53-55页 |
| 第二节 长期内利率、汇率和其他经济变量的关系 | 第55-58页 |
| 第五章 我国商业银行利率风险和汇率风险管理的构想 | 第58-70页 |
| 第一节 改革进程中我国商业银行的利率风险和汇率风险 | 第58-59页 |
| 第二节 利率风险管理技术在我国商业银行的应用 | 第59-64页 |
| 一、 再定价模型的应用分析 | 第59-61页 |
| 二、 持续期与免疫技术的应用分析 | 第61-63页 |
| 三、 VAR模型的应用分析 | 第63-64页 |
| 第三节 汇率风险管理技术在我国商业银行的应用 | 第64-66页 |
| 第四节 现阶段我国商业银行加强风险管理的政策建议 | 第66-70页 |
| 一、 加强资产负债管理 | 第66-67页 |
| 二、 大力发展表外业务和其他金融服务业务 | 第67-68页 |
| 三、 改革银行定价体系，利用定价策略防范利率风险 | 第68页 |
| 四、 逐步开放衍生金融工具市场 | 第68页 |
| 五、 加强内部信息系统建设，提高信息传送效率 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-71页 |
| 后记 | 第71页 |