| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·立题的背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外电力市场发展趋势及现状 | 第10-13页 |
| ·国外电力市场的发展趋势及现状 | 第10-12页 |
| ·我国电力市场的发展趋势及现状 | 第12-13页 |
| ·本文主要研究工作 | 第13-15页 |
| 第2章 电力市场的电力交易研究 | 第15-23页 |
| ·电力交易相关理论 | 第15-18页 |
| ·电力交易对象 | 第15页 |
| ·电力交易方式 | 第15-18页 |
| ·电力交易方式分析 | 第18-20页 |
| ·远期合同交易与现货交易的比较 | 第18页 |
| ·远期合同交易与期货交易的比较 | 第18-20页 |
| ·电力市场发展阶段及相应的交易方式 | 第20-22页 |
| ·发电侧竞争的电力市场 | 第20-21页 |
| ·输电网开放，出现多个购买者的电力市场 | 第21页 |
| ·双边开放的电力市场 | 第21-22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| 第3章 电力远期合同 | 第23-34页 |
| ·电力远期合同相关理论 | 第23-24页 |
| ·电力远期合同的分类 | 第24-26页 |
| ·单向差价合同 | 第24-25页 |
| ·双向差价合同 | 第25页 |
| ·限定区间价交易合同 | 第25页 |
| ·单边可选择合同 | 第25-26页 |
| ·双看涨远期合同 | 第26页 |
| ·双边可选择合同 | 第26页 |
| ·电力远期合同国内外研究现状 | 第26-32页 |
| ·可选择远期合同的风险建模理论研究 | 第26-31页 |
| ·远期合同市场对现货市场的影响机制研究 | 第31-32页 |
| ·远期合同在电力市场中的作用 | 第32-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 第4章 期权理论在电力市场中的应用 | 第34-44页 |
| ·期权理论 | 第34-39页 |
| ·期权理论概述 | 第34页 |
| ·期权的分类 | 第34-37页 |
| ·期权的价值 | 第37-38页 |
| ·期权理论发展 | 第38-39页 |
| ·电力市场中的期权理论应用 | 第39-42页 |
| ·电力期权定义 | 第39-40页 |
| ·电力期权交易及主要形式 | 第40-42页 |
| ·电力期权交易流程 | 第42页 |
| ·小结 | 第42-44页 |
| 第5章 基于期权理论的电力远期合同交易模型 | 第44-53页 |
| ·模型采用的期权理论 | 第44-46页 |
| ·蝶式差价期权理论 | 第45页 |
| ·宽跨式组合期权理论 | 第45-46页 |
| ·基于期权理论的电力远期合同交易模型 | 第46-50页 |
| ·基于蝶式期权的电力远期交易策略模型 | 第48-49页 |
| ·基于宽跨式组合期权的电力远期交易策略模型 | 第49-50页 |
| ·算例分析 | 第50-52页 |
| ·基于蝶式期权的电力远期交易策略模型算例分析 | 第50-51页 |
| ·基于宽跨式组合期权的电力远期交易策略模型算例分析 | 第51-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |