| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-13页 |
| ·信用风险度量国外研究综述 | 第9-11页 |
| ·信用风险度量国内研究综述 | 第11-12页 |
| ·企业集团信用风险度量研究情况 | 第12-13页 |
| ·研究方法和创新点 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·创新点 | 第14页 |
| ·研究思路和论文框架 | 第14-16页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| ·论文框架 | 第15-16页 |
| 第2章 违约相关性度量指标分析 | 第16-31页 |
| ·企业集团信用风险理论分析 | 第16-23页 |
| ·企业集团的界定 | 第16-17页 |
| ·企业集团信用风险形成原因的机理分析 | 第17-22页 |
| ·对企业集团的信用风险识别机制不健全 | 第22-23页 |
| ·传统Pearson相关性度量方法 | 第23页 |
| ·基于Copula的相关性度量方法 | 第23-29页 |
| ·常用Copula族 | 第24-27页 |
| ·Copula参数估计 | 第27-29页 |
| ·传统Pearson方法与基于Copula的方法比较分析 | 第29-31页 |
| ·传统方法的缺点 | 第29页 |
| ·Copula方法的优点 | 第29-31页 |
| 第3章 信用风险的度量模型研究分析 | 第31-39页 |
| ·结构化模型 | 第31-34页 |
| ·简约化模型 | 第34页 |
| ·不完全信息条件下的混合模型 | 第34-37页 |
| ·混合模型中引入Copula的新模型构建 | 第37-39页 |
| 第4章 基于Copula的混合模型对企业集团的信用风险度量 | 第39-54页 |
| ·样本选择 | 第39页 |
| ·波动率的估计 | 第39-47页 |
| ·股权价值波动率估计发展情况 | 第39-41页 |
| ·样本股权价值波动率估计 | 第41-46页 |
| ·样本资产价值波动率估计 | 第46-47页 |
| ·α估计 | 第47-48页 |
| ·实证结果及分析 | 第48-54页 |
| ·各Copula函数对联合违约概率的度量 | 第48-49页 |
| ·各Copula函数对联合违约概率度量的比较 | 第49-51页 |
| ·企业集团间企业不考虑相依违约与考虑相依违约比较 | 第51-53页 |
| ·结果分析 | 第53-54页 |
| 第5章 结论与展望 | 第54-56页 |
| ·结论 | 第54页 |
| ·展望 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第65页 |