| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究的现实意义 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·研究特色与创新 | 第10-11页 |
| ·本文框架 | 第11-13页 |
| 第二章 文献回顾 | 第13-19页 |
| ·国外文献回顾 | 第13-15页 |
| ·国内文献回顾 | 第15-17页 |
| ·理论方法 | 第17-19页 |
| 第三章 研究设计 | 第19-31页 |
| ·样本选取 | 第19页 |
| ·数据处理 | 第19-20页 |
| ·主要概念介绍 | 第20-31页 |
| 第四章 实证分析 | 第31-49页 |
| ·中美股市相关性的描述统计 | 第31-33页 |
| ·中美股市长期均衡关系的协整检验 | 第33-35页 |
| ·单位根检验 | 第33-34页 |
| ·协整检验 | 第34-35页 |
| ·中美股市收益率短期联动的特征分析 | 第35-43页 |
| ·格兰杰因果分析 | 第35-38页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第38-41页 |
| ·预测误差方差分解 | 第41-43页 |
| ·中美股市收益率的波动率及动态相关性分析 | 第43-49页 |
| 第五章 结论 | 第49-52页 |
| ·研究结论 | 第49-50页 |
| ·不足与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57页 |