关于资产价格与通货膨胀若干问题的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 第一节 研究背景、意义 | 第9-11页 |
| 第二节 研究综述 | 第11-17页 |
| 一、国外研究现状 | 第11-15页 |
| 二、国内研究情况 | 第15-17页 |
| 第三节 研究思路和框架 | 第17-19页 |
| 第二章 资产价格与通货膨胀的理论分析 | 第19-25页 |
| 第一节 概念和情况 | 第19-21页 |
| 一、资产、资产价格 | 第19-20页 |
| 二、通货膨胀 | 第20-21页 |
| 第二节 资产价格影响通货膨胀的机制分析 | 第21-25页 |
| 一、资产价格波动产生原因 | 第21-22页 |
| 二、资产价格影响通货膨胀的一般机制 | 第22-25页 |
| 第三章 资产价格与通货膨胀率关系的数量模型 | 第25-39页 |
| 第一节 资产价格与通货膨胀简单相关关系 | 第25-26页 |
| 第二节 我国金融条件指数的构建 | 第26-29页 |
| 一、菲利普斯-奥肯曲线与FCI指数 | 第27-28页 |
| 二、中国FCI指数的构造 | 第28-29页 |
| 第三节 多变量VAR模型下中国FCI指数的估计 | 第29-39页 |
| 一、模型变量的选取与处理 | 第29-33页 |
| 二、中国FCI指数的估计 | 第33-37页 |
| 三、FCI估计结果评价 | 第37-39页 |
| 第四章 资产价格与通货膨胀预期的实证分析 | 第39-48页 |
| 第一节 向量自回归模型实证结果分析 | 第39-43页 |
| 一、CPI通胀率的脉冲响应函数分析 | 第39-42页 |
| 二、通货膨胀率方差分解分析 | 第42-43页 |
| 第二节 金融条件指数FCI与通货膨胀率CPI | 第43-46页 |
| 一、趋势图形比较分析 | 第43-44页 |
| 二、跨期相关性分析 | 第44页 |
| 三、格兰杰检验 | 第44-45页 |
| 四、与其他国家的FCI的比较 | 第45-46页 |
| 第三节 模型可能存在的局限 | 第46-48页 |
| 第五章 结论与建议 | 第48-59页 |
| 第一节 运用资产价格提高预测未来通货膨胀能力 | 第48-49页 |
| 第二节 货币当局应防控资产价格过度波动 | 第49-51页 |
| 一、货币政策密切关注资产价格波动的必要性 | 第49-50页 |
| 二、提高对股票价格波动的关注 | 第50-51页 |
| 第三节 在通货膨胀测度中引入资产价格变量的问题 | 第51-54页 |
| 一、资产价格纳入测度的可能性 | 第51-52页 |
| 二、资产价格纳入考量目标的困难 | 第52-54页 |
| 第四节 房产价格和住房消费对通胀测度的影响问题 | 第54-56页 |
| 一、房地产投资价格与住房消费价格 | 第54-55页 |
| 二、住房消费价格变动的测度问题和改进思路 | 第55-56页 |
| 第五节 本文所做的工作和尚待研究的问题 | 第56-59页 |
| 一、本文所做的主要工作 | 第56-57页 |
| 二、本文的不足和尚待研究的问题 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
