| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究目的和意义 | 第9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-14页 |
| ·国外研究综述 | 第9-12页 |
| ·国内研究综述 | 第12-13页 |
| ·对现有研究的评述 | 第13-14页 |
| ·研究思路与内容框架 | 第14-16页 |
| 第二章 信念、偏好的相关理论及对处置效应的影响机理 | 第16-27页 |
| ·信念的相关理论及对处置效应的影响机理 | 第16-20页 |
| ·均值回复信念 | 第16-19页 |
| ·均值回复信念对处置效应的影响机理 | 第19页 |
| ·自我卷入信念及对处置效应的影响机理 | 第19-20页 |
| ·偏好的相关理论及对处置效应的影响机理 | 第20-27页 |
| ·前景理论 | 第20-24页 |
| ·前景理论对处置效应的影响机理 | 第24-25页 |
| ·损失厌恶及对处置效应的影响机理 | 第25-27页 |
| 第三章 基于资产选择模型的处置效应的理论推导 | 第27-34页 |
| ·两阶段二叉树资产选择模型的一般框架 | 第27-29页 |
| ·真实处置效应和事后处置效应的衡量 | 第29-30页 |
| ·模型的最优解或最优解存在的条件 | 第30-34页 |
| 第四章 基于资产选择模型的处置效应的数值分析 | 第34-42页 |
| ·基本参数设置 | 第34-35页 |
| ·事后处置效应的成因 | 第35-38页 |
| ·价格行情对事后处置效应的影响 | 第35页 |
| ·损失厌恶对事后处置效应的影响 | 第35-37页 |
| ·均值回复信念对事后处置效应的影响 | 第37页 |
| ·稳健性检验 | 第37-38页 |
| ·真实处置效应的成因 | 第38-40页 |
| ·损失厌恶对真实处置效应的影响 | 第38-40页 |
| ·均值回复信念对真实处置效应的影响 | 第40页 |
| ·数值分析的主要结论 | 第40-42页 |
| 第五章 基于异质性agent模型的处置效应模拟 | 第42-54页 |
| ·融入信念持续的异质性agent模型的一般框架 | 第42-47页 |
| ·基本假设 | 第42-43页 |
| ·需求的形成 | 第43页 |
| ·预期的形成 | 第43-44页 |
| ·价格的决定 | 第44页 |
| ·学习过程 | 第44-45页 |
| ·信念持续类型 | 第45-46页 |
| ·处置效应的衡量 | 第46-47页 |
| ·基于异质性agent模型的处置效应的模拟 | 第47-53页 |
| ·模拟的参数设置 | 第47-48页 |
| ·描述性统计及基本结果 | 第48-50页 |
| ·相关性分析 | 第50-51页 |
| ·Lakonishok & Smidt的方法检验 | 第51页 |
| ·Odean的方法检验 | 第51-52页 |
| ·稳健性检验 | 第52-53页 |
| ·基于agent模拟的主要结论 | 第53-54页 |
| 第六章 结论与展望 | 第54-56页 |
| ·论文的主要结论 | 第54页 |
| ·论文的创新之处 | 第54-55页 |
| ·研究局限及下一步的工作 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第61页 |