我国开放式证券投资基金绩效评价的实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·选题背景及现实意义 | 第10-13页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·现实意义 | 第11-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·研究的理论依据 | 第16页 |
| ·研究的方法以及创新之处 | 第16-17页 |
| 第2章 开放式证券投资基金发展状况 | 第17-27页 |
| ·开放式证券投资基金概述 | 第17-22页 |
| ·证券投资基金相关的理念及特点 | 第17-18页 |
| ·证券投资基金的类型 | 第18-20页 |
| ·证券投资基金的功能和作用 | 第20-22页 |
| ·我国开放式证券投资基金的发展状况 | 第22-27页 |
| ·我国开放式证券投资基金的发展背景 | 第22-24页 |
| ·近年来我国开放式证券投资基金的发展特点 | 第24-27页 |
| 第3章 证券投资基金绩效评价方法探讨 | 第27-41页 |
| ·基于风险调整的基金绩效评价方法 | 第27-31页 |
| ·单因素风险调整绩效评价模型 | 第27-30页 |
| ·多因素绩效评价方法 | 第30-31页 |
| ·基于风格分析的基金绩效评价方法 | 第31-37页 |
| ·基金投资风格的特征分析 | 第31-32页 |
| ·基金投资风格分析方法 | 第32-35页 |
| ·选股择时能力评价模型 | 第35-37页 |
| ·基金绩效的持续性研究 | 第37-41页 |
| ·基金绩效的短期持续性检验 | 第37页 |
| ·基金绩效的长期持续性检验 | 第37-41页 |
| 第4章 我国证券投资基金绩效评价的实证分析 | 第41-56页 |
| ·研究样本的选取以及数据处理 | 第41-45页 |
| ·样本数据的选取 | 第41页 |
| ·数据的来源 | 第41-42页 |
| ·收益率的计算方式和分红影响的处理 | 第42页 |
| ·市场基准组合的确定 | 第42页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第42-43页 |
| ·基金投资组合的β值 | 第43页 |
| ·收益率的标准差σ | 第43-44页 |
| ·上述指标的数据处理及分析结果 | 第44-45页 |
| ·三大经典绩效评价指标实证分析 | 第45-47页 |
| ·三大经典绩效评价指标简述 | 第45-46页 |
| ·三大经典绩效评价指标实证分析 | 第46-47页 |
| ·T-M 和 H-M 实证分析 | 第47-51页 |
| ·T-M 实证分析 | 第48-49页 |
| ·H-M 实证分析 | 第49-51页 |
| ·影响因素实证分析—因子分析 | 第51-56页 |
| ·因子分析模型构造 | 第51-52页 |
| ·因子分析研究结果 | 第52-56页 |
| 第5章 本文总结及对策建议 | 第56-59页 |
| ·本文总结 | 第56页 |
| ·对策建议 | 第56-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
