中国商业银行流动性压力测试研究与探索
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 第一节 流动性压力测试的研究价值 | 第7页 |
| 第二节 本文的研究框架 | 第7-9页 |
| 第三节 本文的研究特点与创新点说明 | 第9-11页 |
| 一、本文的研究特点 | 第9-10页 |
| 二、主要创新点说明 | 第10-11页 |
| 第二章 流动性压力测试概念与回顾 | 第11-22页 |
| 第一节 压力测试研究背景 | 第11-14页 |
| 一、流动性管理的国际背景 | 第11页 |
| 二、流动性风险概念及其原因 | 第11-13页 |
| 三、流动性管理的作用 | 第13-14页 |
| 第二节 巴塞尔协议与各国银行流动性监管比较 | 第14-17页 |
| 一、不断发展的巴塞尔协议 | 第14-15页 |
| 二、各国银行流动性监管情况与启示 | 第15-17页 |
| 第三节 流动性管理理论的历史演变 | 第17-20页 |
| 一、商业贷款理论 | 第17-18页 |
| 二、资产变现或转移理论 | 第18页 |
| 三、预期收入理论 | 第18-19页 |
| 四、负债管理方法 | 第19-20页 |
| 第四节 国内外文献回顾 | 第20-22页 |
| 第三章 商业银行压力测试主要度量方法 | 第22-31页 |
| 第一节 流动性压力测试静态衡量方法 | 第22-23页 |
| 第二节 流动性压力测试动态衡量方法 | 第23-28页 |
| 一、流动性缺口（Liquidity Gap） | 第24-25页 |
| 二、压力测试（stress testing） | 第25-28页 |
| 第三节 商业银行流动性风险压力测试应用 | 第28-31页 |
| 第四章 流动性压力测试实证研究 | 第31-50页 |
| 第一节 预测到期存款规模 | 第31-38页 |
| 一、预测到期存款规模方法 | 第31-34页 |
| 二、商业银行活期存款预测方法的运用 | 第34-38页 |
| 第二节 实测压力情景分析 | 第38-50页 |
| 一、商业银行受冲击前流动性测试 | 第41-43页 |
| 二、准备金率变动对商业银行现金流的影响 | 第43-44页 |
| 三、汇率变动对资金缺口的影响 | 第44-47页 |
| 四、利率变动对资金缺口压力的影响 | 第47-50页 |
| 第五章 流动性压力测试约束边界 | 第50-53页 |
| 第一节 测试方法约束 | 第50页 |
| 第二节 测试制度约束 | 第50-51页 |
| 第三节 我国压力测试的约束简析 | 第51-53页 |
| 第六章 研究结论与政策建议 | 第53-56页 |
| 第一节 研究结论 | 第53-54页 |
| 第二节 政策建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
