机构投资者对股市稳定性影响的实证研究

摘要	第1-7页
Abstract	第7-9页
1 绪论	第9-12页
·选题背景及意义	第9-10页
·论文框架	第10-11页
·主要工作	第11-12页
2 文献回顾与评述	第12-16页
·波动加剧说	第12-13页
·波动稳定说	第13-14页
·波动无关说	第14-16页
3 机构投资者概述	第16-24页
·机构投资者的概念及特征	第16-17页
·机构投资者的概念	第16页
·机构投资者的特征	第16-17页
·我国机构投资者的发展历程	第17-21页
·我国机构投资者的现状分析	第21-24页
4 机构投资者与股市稳定性理论研究	第24-28页
·股市机构投资者对股市稳定性的正面效应	第24-25页
·机构投资者对股市稳定性的负面效应	第25-28页
5 机构投资者与股市稳定性实证研究	第28-41页
·ARCH 类模型综述	第28-31页
·样本的选择及指标的确定	第31-32页
·样本选择	第31页
·指标的确定	第31-32页
·模型设定检验及计算结果	第32-38页
·收益率的正态性检验	第32页
·收益率数据和日交易量增长率数据的平稳性检验	第32-33页
·均值方程的估计及残差检验	第33-36页
·EGARCH（1，1）模型估计与检验	第36-38页
·实证研究结论	第38-39页
·政策建议	第39-41页
结语	第41-42页
参考文献	第42-45页
致谢	第45-46页
攻读硕士学位期间发表的论文	第46-47页